Сравнение FCRR.TO с FINN.NEO
FCRR.TO (Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF) and FINN.NEO (Fidelity Global Innovators ETF) are both exchange-traded funds - FCRR.TO is a Dividend fund actively managed by Fidelity, while FINN.NEO is a Global Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, FCRR.TO returned 17.57%/yr vs 41.69%/yr for FINN.NEO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. FCRR.TO charges 0.35%/yr vs 1.09%/yr for FINN.NEO.
Доходность
Сравнение доходности FCRR.TO и FINN.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCRR.TO показывает доходность 14.82%, что значительно ниже, чем у FINN.NEO с доходностью 38.14%.
FCRR.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- 11.74%
- С начала года
- 14.82%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- —
FINN.NEO
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- 30.08%
- С начала года
- 38.14%
- 1 год
- 54.06%
- 3 года*
- 41.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCRR.TO и FINN.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FCRR.TO Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF | 14.82% | 3.53% | 29.84% | 10.81% |
FINN.NEO Fidelity Global Innovators ETF | 38.14% | 20.61% | 58.65% | 21.40% |
Correlation
The correlation between FCRR.TO and FINN.NEO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCRR.TO vs. FINN.NEO — Ранг доходности на риск
FCRR.TO
FINN.NEO
Сравнение FCRR.TO c FINN.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF (FCRR.TO) и Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCRR.TO | FINN.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.39 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 4.55 | -3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 14.24 | -12.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCRR.TO и FINN.NEO
Максимальная просадка FCRR.TO за все время составила -31.45%, что больше максимальной просадки FINN.NEO в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCRR.TO и FINN.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCRR.TO | FINN.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.45% | -25.66% | -5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.61% | -11.94% | -6.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.61% | -25.66% | +7.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -4.86% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -3.98% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 3.81% | +5.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCRR.TO и FINN.NEO
Текущая волатильность для Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF (FCRR.TO) составляет 2.41%, в то время как у Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что FCRR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINN.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCRR.TO | FINN.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 6.27% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 20.15% | -11.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 24.70% | -4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 22.39% | -6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 22.39% | -5.58% |
Сравнение комиссий FCRR.TO и FINN.NEO
FCRR.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FINN.NEO в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCRR.TO и FINN.NEO
Дивидендная доходность FCRR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как FINN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCRR.TO Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF | 1.55% | 1.86% | 1.65% | 2.01% | 2.08% | 1.59% | 2.53% | 2.27% | 0.61% |
FINN.NEO Fidelity Global Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCRR.TO and FINN.NEO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCRR.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCRR.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.09% for FINN.NEO.
FCRR.TO is categorized as Dividend, while FINN.NEO is Global Equities. Their fees differ too: 0.35% for FCRR.TO and 1.09% for FINN.NEO.
Подберите оптимальное распределение для FCRR.TO и FINN.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор