Сравнение FCRR.TO с FEQT.NEO
FCRR.TO (Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF) and FEQT.NEO (Fidelity All-in-One Equity ETF Fund) are both exchange-traded funds - FCRR.TO is a Dividend fund actively managed by Fidelity, while FEQT.NEO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, FCRR.TO returned 17.57%/yr vs 23.12%/yr for FEQT.NEO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCRR.TO charges 0.35%/yr vs 0.43%/yr for FEQT.NEO.
Доходность
Сравнение доходности FCRR.TO и FEQT.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCRR.TO показывает доходность 14.82%, что значительно выше, чем у FEQT.NEO с доходностью 12.34%.
FCRR.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- 11.74%
- С начала года
- 14.82%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- —
FEQT.NEO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 7.57%
- С начала года
- 12.34%
- 1 год
- 24.37%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCRR.TO и FEQT.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FCRR.TO Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF | 14.82% | 3.53% | 29.84% | 12.53% | -2.62% |
FEQT.NEO Fidelity All-in-One Equity ETF Fund | 12.34% | 19.42% | 29.43% | 17.95% | -3.63% |
Correlation
The correlation between FCRR.TO and FEQT.NEO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2022 г. | 0.55 |
The correlation between FCRR.TO and FEQT.NEO shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCRR.TO vs. FEQT.NEO — Ранг доходности на риск
FCRR.TO
FEQT.NEO
Сравнение FCRR.TO c FEQT.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF (FCRR.TO) и Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCRR.TO | FEQT.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.39 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 2.95 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 12.30 | -10.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCRR.TO и FEQT.NEO
Максимальная просадка FCRR.TO за все время составила -31.45%, что больше максимальной просадки FEQT.NEO в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCRR.TO и FEQT.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCRR.TO | FEQT.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.45% | -15.98% | -15.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.61% | -8.31% | -10.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.61% | -13.24% | -5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -2.14% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -2.83% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 1.99% | +7.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCRR.TO и FEQT.NEO
Текущая волатильность для Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF (FCRR.TO) составляет 2.41%, в то время как у Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что FCRR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEQT.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCRR.TO | FEQT.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 2.72% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 10.10% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 12.09% | +8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 12.57% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 12.57% | +4.24% |
Сравнение комиссий FCRR.TO и FEQT.NEO
FCRR.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FEQT.NEO в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCRR.TO и FEQT.NEO
Дивидендная доходность FCRR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности FEQT.NEO в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCRR.TO Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF | 1.55% | 1.86% | 1.65% | 2.01% | 2.08% | 1.59% | 2.53% | 2.27% | 0.61% |
FEQT.NEO Fidelity All-in-One Equity ETF Fund | 0.81% | 0.91% | 0.91% | 1.33% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCRR.TO and FEQT.NEO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCRR.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCRR.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.43% for FEQT.NEO.
FCRR.TO is categorized as Dividend, while FEQT.NEO is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.35% for FCRR.TO and 0.43% for FEQT.NEO.
Подберите оптимальное распределение для FCRR.TO и FEQT.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор