PortfoliosLab logo
Сравнение FCPT с XBTF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCPT и XBTF составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FCPT и XBTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) и VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.03%
-38.45%
FCPT
XBTF

Основные характеристики

Доходность по периодам


FCPT

С начала года

3.94%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

-1.76%

1 год

24.22%

5 лет

12.88%

10 лет

N/A

XBTF

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCPT и XBTF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCPT
Ранг риск-скорректированной доходности FCPT, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCPT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

XBTF
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCPT c XBTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) и VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FCPT, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FCPT: 1.44
Коэффициент Сортино FCPT, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FCPT: 1.97
Коэффициент Омега FCPT, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FCPT: 1.25
Коэффициент Кальмара FCPT, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FCPT: 1.94
XBTF: 0.00
Коэффициент Мартина FCPT, с текущим значением в 5.12, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
FCPT: 5.12


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.44
1.00
FCPT
XBTF

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPT и XBTF

Дивидендная доходность FCPT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, тогда как XBTF не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202420232022202120202019201820172016
FCPT
Four Corners Property Trust, Inc.
5.03%5.12%5.40%5.16%4.38%5.17%4.09%3.15%3.91%45.28%
XBTF
VanEck Bitcoin Strategy ETF
0.00%101.35%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCPT и XBTF


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.56%
-38.45%
FCPT
XBTF

Волатильность

Сравнение волатильности FCPT и XBTF

Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FCPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.60%
0
FCPT
XBTF