PortfoliosLab logo
Сравнение FCPT с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCPT и VOOG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FCPT и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
233.91%
256.39%
FCPT
VOOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCPT:

1.30

VOOG:

0.65

Коэф-т Сортино

FCPT:

1.80

VOOG:

1.05

Коэф-т Омега

FCPT:

1.22

VOOG:

1.15

Коэф-т Кальмара

FCPT:

1.74

VOOG:

0.73

Коэф-т Мартина

FCPT:

4.58

VOOG:

2.58

Индекс Язвы

FCPT:

5.09%

VOOG:

6.30%

Дневная вол-ть

FCPT:

18.02%

VOOG:

24.91%

Макс. просадка

FCPT:

-57.60%

VOOG:

-32.73%

Текущая просадка

FCPT:

-6.07%

VOOG:

-11.72%

Доходность по периодам

С начала года, FCPT показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -7.16%.


FCPT

С начала года

3.38%

1 месяц

-1.82%

6 месяцев

0.66%

1 год

24.45%

5 лет

9.94%

10 лет

N/A

VOOG

С начала года

-7.16%

1 месяц

1.69%

6 месяцев

-3.25%

1 год

14.70%

5 лет

16.54%

10 лет

14.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCPT и VOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCPT
Ранг риск-скорректированной доходности FCPT, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCPT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

VOOG
Ранг риск-скорректированной доходности VOOG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCPT c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FCPT, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FCPT: 1.30
VOOG: 0.65
Коэффициент Сортино FCPT, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FCPT: 1.80
VOOG: 1.05
Коэффициент Омега FCPT, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FCPT: 1.22
VOOG: 1.15
Коэффициент Кальмара FCPT, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FCPT: 1.74
VOOG: 0.73
Коэффициент Мартина FCPT, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FCPT: 4.58
VOOG: 2.58

Показатель коэффициента Шарпа FCPT на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа VOOG равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPT и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.30
0.65
FCPT
VOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPT и VOOG

Дивидендная доходность FCPT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности VOOG в 0.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCPT
Four Corners Property Trust, Inc.
5.05%5.12%5.40%5.16%4.38%5.17%4.09%3.15%3.91%45.28%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.60%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%

Просадки

Сравнение просадок FCPT и VOOG

Максимальная просадка FCPT за все время составила -57.60%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPT и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.07%
-11.72%
FCPT
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности FCPT и VOOG

Текущая волатильность для Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) составляет 7.51%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 16.37%. Это указывает на то, что FCPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.51%
16.37%
FCPT
VOOG