PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPT с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCPT с VOOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCPT (Four Corners Property Trust, Inc.) is a stock, while VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Over the past 10 years, FCPT returned 7.07%/yr vs 18.10%/yr for VOOG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FCPT и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCPT показывает доходность 5.43%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции FCPT уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 7.07% против 18.10% соответственно.

FCPT

1 день
-0.75%
1 месяц
-4.77%
С начала года
5.43%
6 месяцев
5.72%
1 год
-7.35%
3 года*
2.86%
5 лет*
2.06%
10 лет*
7.07%

VOOG

1 день
-0.07%
1 месяц
6.55%
С начала года
13.70%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.67%
3 года*
28.14%
5 лет*
16.01%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCPT и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCPT
Four Corners Property Trust, Inc.		5.43%-10.14%13.14%3.10%-7.20%3.42%12.37%12.21%5.54%30.49%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		13.70%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%

Correlation

The correlation between FCPT and VOOG is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2015 г.

0.28

The correlation between FCPT and VOOG shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Four Corners Property Trust, Inc.

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с FCPT:
FCPT с CTREFCPT с MACFCPT с GBPUSD=XFCPT с PINEFCPT с IXNFCPT с NNNFCPT с BITO
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

FCPT vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPT
Ранг доходности на риск FCPT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPT c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPTVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
2.13

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
2.89

-3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.37

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

2.47

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

10.20

-11.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPT vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPT на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPT и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPTVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

2.13

-2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.76

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.88

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.91

-0.54

Просадки

Сравнение просадок FCPT и VOOG

Максимальная просадка FCPT за все время составила -57.60%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPT и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCPTVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.60%

-32.73%

-24.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.49%

-13.71%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.97%

-22.18%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.96%

-32.73%

+6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.60%

-32.73%

-24.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.92%

-1.15%

-12.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-4.97%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.26%

3.31%

+4.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPT и VOOG

Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что FCPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCPTVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

4.31%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

12.41%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

15.84%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

21.18%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.72%

20.72%

+10.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPT и VOOG

Дивидендная доходность FCPT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности VOOG в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPT
Four Corners Property Trust, Inc.		6.03%6.21%5.12%5.40%5.16%4.37%5.16%4.08%3.15%3.90%45.27%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.44%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

FCPT and VOOG have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCPT has higher volatility (5.08%) compared to VOOG (4.31%). In terms of maximum drawdown, FCPT dropped -57.60% vs VOOG's -32.73%.

VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCPT и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор