Сравнение FCPT с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FCPT и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCPT и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. | 3.58% | -10.14% | 13.14% | 3.10% | -7.20% | 3.42% | 12.37% | 12.21% | 5.54% | 30.49% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Доходность по периодам
С начала года, FCPT показывает доходность 3.58%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -6.97%. За последние 10 лет акции FCPT уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 8.06% против 15.86% соответственно.
FCPT
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- -13.07%
- 3 года*
- 1.15%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 8.06%
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCPT vs. VOOG — Ранг доходности на риск
FCPT
VOOG
Сравнение FCPT c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCPT | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | 1.05 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | 1.62 | -2.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.23 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.76 | -2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 6.81 | -8.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCPT | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 1.05 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.59 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.77 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.84 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между FCPT и VOOG составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCPT и VOOG
Дивидендная доходность FCPT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. | 6.14% | 6.21% | 5.12% | 5.40% | 5.16% | 4.37% | 5.16% | 4.08% | 3.15% | 3.90% | 45.27% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок FCPT и VOOG
Максимальная просадка FCPT за все время составила -57.60%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPT и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCPT | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.60% | -32.73% | -24.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -13.71% | -4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.96% | -32.73% | +6.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.60% | -32.73% | -24.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.43% | -9.07% | -6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -5.01% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.34% | 3.54% | +6.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCPT и VOOG
Текущая волатильность для Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) составляет 4.81%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что FCPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCPT | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 7.28% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 12.68% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.99% | 22.28% | -5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 21.16% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.72% | 20.65% | +10.07% |