PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FCPI с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCPI с VUG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FCPI (Fidelity Stocks for Inflation ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - FCPI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Stocks for Inflation Factor Index, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCPI returned 14.49%/yr vs 12.87%/yr for VUG. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FCPI charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности FCPI и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCPI показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 9.37%.

FCPI

1 день
0.19%
1 месяц
2.74%
6 месяцев
11.60%
С начала года
13.79%
1 год
19.98%
3 года*
21.13%
5 лет*
14.49%
10 лет*
—
Всё время*
14.86%

VUG

1 день
-0.40%
1 месяц
2.37%
6 месяцев
14.16%
С начала года
9.37%
1 год
18.90%
3 года*
24.05%
5 лет*
12.87%
10 лет*
17.74%
Всё время*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FCPI

Fidelity Stocks for Inflation ETF
$1.58M$1.11M$986.63K

VUG

Vanguard Growth ETF
$575.70M$646.88M$656.90M

Сравнение доходности по годам FCPI и VUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF		13.79%16.24%25.54%15.40%-7.11%34.19%2.19%4.26%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.37%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%6.54%

Correlation

The correlation between FCPI and VUG is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.79

The correlation between FCPI and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCPI и VUG

Секторы
FCPI
VUG

Технологии

31.9%
56.2%

Здравоохранение

12.1%
4.7%

Энергетика

7.7%
0.3%

Потребительский защитный сектор

7.5%
1.4%

Финансовые услуги

7.0%
3.8%

Промышленность

5.5%
5.3%

Сырьевые материалы

5.3%
0.5%

Потребительский циклический сектор

4.7%
11.5%

Недвижимость

4.4%
1.0%

Коммуникационные услуги

4.4%
15.4%

Коммунальные услуги

2.1%
0.7%

Технологии

FCPI
31.9%
VUG
56.2%

Здравоохранение

FCPI
12.1%
VUG
4.7%

Энергетика

FCPI
7.7%
VUG
0.3%

Потребительский защитный сектор

FCPI
7.5%
VUG
1.4%

Финансовые услуги

FCPI
7.0%
VUG
3.8%

Промышленность

FCPI
5.5%
VUG
5.3%

Сырьевые материалы

FCPI
5.3%
VUG
0.5%

Потребительский циклический сектор

FCPI
4.7%
VUG
11.5%

Недвижимость

FCPI
4.4%
VUG
1.0%

Коммуникационные услуги

FCPI
4.4%
VUG
15.4%

Коммунальные услуги

FCPI
2.1%
VUG
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Stocks for Inflation ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с FCPI:
FCPI с VOOFCPI с SPYFCPI с JCPIFCPI с FELGFCPI с FXAIXFCPI с FTECFCPI с FSELX
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с VOOVUG с SCHGVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

FCPI vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FCPI
Ранг доходности на риск FCPI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FCPI c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCPIVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.07

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
1.55

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

1.15

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.00

3.64

+6.36

FCPI vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPI на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPI и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCPI и VUG

Максимальная просадка FCPI за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPI и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCPIVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-50.68%

+13.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-16.53%

+8.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

-22.85%

+5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-35.61%

+17.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.62%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-7.08%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

5.20%

-3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPI и VUG

Текущая волатильность для Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) составляет 3.48%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что FCPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCPIVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

6.15%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

14.41%

-4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

17.77%

-5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

22.54%

-6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

21.58%

-1.59%

Сравнение комиссий FCPI и VUG

FCPI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPI и VUG

Дивидендная доходность FCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности VUG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF		1.57%1.74%1.29%1.88%1.77%1.19%3.53%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

FCPI and VUG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (6.15%) compared to FCPI (3.48%). In terms of maximum drawdown, FCPI dropped -37.26% vs VUG's -50.68%.

On 5-year performance, FCPI leads with 14.49% vs 12.87% for VUG. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FCPI has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FCPI has performed better with a 14.49% return vs 12.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for FCPI.

FCPI has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.38% for VUG.

FCPI is categorized as Large Cap Blend Equities, while VUG is Large Cap Growth Equities. FCPI tracks Fidelity Stocks for Inflation Factor Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for FCPI and 0.03% for VUG.

FCPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCPI и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор