PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPI с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCPI с VUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCPI (Fidelity Stocks for Inflation ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - FCPI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Stocks for Inflation Factor Index, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCPI returned 15.12%/yr vs 15.11%/yr for VUG. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCPI charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности FCPI и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCPI показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 9.49%.

FCPI

1 день
-0.28%
1 месяц
4.20%
С начала года
11.23%
6 месяцев
10.30%
1 год
22.08%
3 года*
21.82%
5 лет*
15.12%
10 лет*
—

VUG

1 день
-1.23%
1 месяц
6.22%
С начала года
9.49%
6 месяцев
8.72%
1 год
27.84%
3 года*
25.93%
5 лет*
15.11%
10 лет*
18.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCPI и VUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF		11.23%16.24%25.54%15.40%-7.11%34.19%2.19%4.43%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.49%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%6.22%

Correlation

The correlation between FCPI and VUG is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.79

The correlation between FCPI and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCPI и VUG

Секторы
FCPI
VUG

Технологии

28.3%
53.5%

Здравоохранение

13.3%
4.6%

Энергетика

12.3%
0.4%

Финансовые услуги

7.5%
4.3%

Потребительский защитный сектор

7.2%
1.5%

Потребительский циклический сектор

6.9%
12.2%

Сырьевые материалы

6.5%
0.6%

Коммуникационные услуги

5.6%
17.3%

Промышленность

5.6%
3.6%

Недвижимость

4.5%
1.0%

Коммунальные услуги

2.4%
0.9%

Технологии

FCPI
28.3%
VUG
53.5%

Здравоохранение

FCPI
13.3%
VUG
4.6%

Энергетика

FCPI
12.3%
VUG
0.4%

Финансовые услуги

FCPI
7.5%
VUG
4.3%

Потребительский защитный сектор

FCPI
7.2%
VUG
1.5%

Потребительский циклический сектор

FCPI
6.9%
VUG
12.2%

Сырьевые материалы

FCPI
6.5%
VUG
0.6%

Коммуникационные услуги

FCPI
5.6%
VUG
17.3%

Промышленность

FCPI
5.6%
VUG
3.6%

Недвижимость

FCPI
4.5%
VUG
1.0%

Коммунальные услуги

FCPI
2.4%
VUG
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Stocks for Inflation ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с FCPI:
FCPI с VOOFCPI с SPYFCPI с FELGFCPI с JCPIFCPI с FXAIXFCPI с FTECFCPI с FSELX
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

FCPI vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPI
Ранг доходности на риск FCPI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPI c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPIVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.77

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.40

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

1.69

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

5.92

+5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPI vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPI на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPI и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPIVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.77

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.68

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.62

+0.13

Просадки

Сравнение просадок FCPI и VUG

Максимальная просадка FCPI за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPI и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCPIVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-50.68%

+13.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-16.53%

+8.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

-22.85%

+5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-35.61%

+17.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-1.51%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-7.09%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

4.71%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPI и VUG

Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 3.75% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCPIVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.83%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

12.11%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

15.84%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

22.22%

-5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

21.44%

-1.31%

Сравнение комиссий FCPI и VUG

FCPI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPI и VUG

Дивидендная доходность FCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF		1.61%1.74%1.29%1.88%1.77%1.19%3.53%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

FCPI and VUG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (3.83%) compared to FCPI (3.75%). In terms of maximum drawdown, FCPI dropped -37.26% vs VUG's -50.68%.

On 5-year performance, FCPI leads with 15.12% vs 15.11% for VUG. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FCPI has performed better with a 15.12% return vs 15.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for FCPI.

FCPI has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.37% for VUG.

FCPI is categorized as Large Cap Blend Equities, while VUG is Large Cap Growth Equities. FCPI tracks Fidelity Stocks for Inflation Factor Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for FCPI and 0.03% for VUG.

FCPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCPI и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор