Сравнение FCPGX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FCPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCPGX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности FCPGX и VOO
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCPGX показывает доходность 25.21%, а VOO немного ниже – 25.02%. За последние 10 лет акции FCPGX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.65% против 13.11% соответственно.
FCPGX
25.21%
1.30%
11.12%
41.20%
6.03%
7.65%
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| FCPGX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.14 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.89 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.09 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 12.68 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 3.31% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 19.67% | 12.23% |
| Макс. просадка | -59.11% | -33.99% |
| Текущая просадка | -12.20% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCPGX и VOO
FCPGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между FCPGX и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCPGX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCPGX и VOO
Дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPGX Fidelity Small Cap Growth Fund | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.32% | 8.37% | 16.99% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FCPGX и VOO
Максимальная просадка FCPGX за все время составила -59.11%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPGX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCPGX и VOO
Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что FCPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.