PortfoliosLab logo
Сравнение FCPGX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCPGX и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FCPGX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
250.72%
552.28%
FCPGX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCPGX:

0.01

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

FCPGX:

0.19

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

FCPGX:

1.02

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FCPGX:

0.00

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

FCPGX:

0.02

VOO:

2.42

Индекс Язвы

FCPGX:

8.78%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

FCPGX:

25.41%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

FCPGX:

-59.11%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FCPGX:

-26.25%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, FCPGX показывает доходность -12.37%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции FCPGX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.34% против 12.02% соответственно.


FCPGX

С начала года

-12.37%

1 месяц

-6.56%

6 месяцев

-12.75%

1 год

-1.60%

5 лет

4.84%

10 лет

4.34%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCPGX и VOO

FCPGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии FCPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCPGX: 1.00%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCPGX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FCPGX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCPGX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FCPGX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FCPGX: 0.01
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино FCPGX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FCPGX: 0.19
VOO: 0.92
Коэффициент Омега FCPGX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FCPGX: 1.02
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара FCPGX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FCPGX: 0.00
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина FCPGX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FCPGX: 0.02
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа FCPGX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPGX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
0.57
FCPGX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPGX и VOO

Дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund
1.09%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.32%8.37%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FCPGX и VOO

Максимальная просадка FCPGX за все время составила -59.11%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPGX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.25%
-10.56%
FCPGX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FCPGX и VOO

Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что FCPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.29%
13.97%
FCPGX
VOO