Сравнение FCPGX с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
FCPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCPGX или ITOT.
Доходность
Сравнение доходности FCPGX и ITOT
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCPGX показывает доходность 25.21%, а ITOT немного ниже – 24.74%. За последние 10 лет акции FCPGX уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 7.65% против 12.72% соответственно.
FCPGX
25.21%
1.30%
11.12%
41.20%
6.03%
7.65%
ITOT
24.74%
1.47%
12.10%
32.26%
14.96%
12.72%
Основные характеристики
| FCPGX | ITOT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.14 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 2.89 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.09 | 3.92 |
| Коэф-т Мартина | 12.68 | 16.97 |
| Индекс Язвы | 3.31% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 19.67% | 12.57% |
| Макс. просадка | -59.11% | -55.21% |
| Текущая просадка | -12.20% | -1.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCPGX и ITOT
FCPGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между FCPGX и ITOT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCPGX c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCPGX и ITOT
Дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности ITOT в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPGX Fidelity Small Cap Growth Fund | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.32% | 8.37% | 16.99% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.22% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FCPGX и ITOT
Максимальная просадка FCPGX за все время составила -59.11%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPGX и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCPGX и ITOT
Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что FCPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.