PortfoliosLab logo
Сравнение FCOR с IUSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCOR и IUSB составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности FCOR и IUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.29%
21.66%
FCOR
IUSB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCOR:

1.20

IUSB:

1.44

Коэф-т Сортино

FCOR:

1.75

IUSB:

2.10

Коэф-т Омега

FCOR:

1.21

IUSB:

1.25

Коэф-т Кальмара

FCOR:

0.59

IUSB:

0.63

Коэф-т Мартина

FCOR:

3.82

IUSB:

3.91

Индекс Язвы

FCOR:

1.96%

IUSB:

1.86%

Дневная вол-ть

FCOR:

6.25%

IUSB:

5.07%

Макс. просадка

FCOR:

-22.60%

IUSB:

-17.98%

Текущая просадка

FCOR:

-5.53%

IUSB:

-4.60%

Доходность по периодам

С начала года, FCOR показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у IUSB с доходностью 2.60%. За последние 10 лет акции FCOR превзошли акции IUSB по среднегодовой доходности: 2.52% против 1.71% соответственно.


FCOR

С начала года

1.96%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

1.42%

1 год

8.17%

5 лет

0.85%

10 лет

2.52%

IUSB

С начала года

2.60%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

2.00%

1 год

7.83%

5 лет

-0.20%

10 лет

1.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCOR и IUSB

FCOR берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.


График комиссии FCOR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCOR: 0.36%
График комиссии IUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IUSB: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCOR и IUSB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCOR
Ранг риск-скорректированной доходности FCOR, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCOR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

IUSB
Ранг риск-скорректированной доходности IUSB, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUSB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCOR c IUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FCOR, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FCOR: 1.20
IUSB: 1.44
Коэффициент Сортино FCOR, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FCOR: 1.75
IUSB: 2.10
Коэффициент Омега FCOR, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FCOR: 1.21
IUSB: 1.25
Коэффициент Кальмара FCOR, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FCOR: 0.59
IUSB: 0.63
Коэффициент Мартина FCOR, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FCOR: 3.82
IUSB: 3.91

Показатель коэффициента Шарпа FCOR на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSB равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCOR и IUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.20
1.44
FCOR
IUSB

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCOR и IUSB

Дивидендная доходность FCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности IUSB в 4.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCOR
Fidelity Corporate Bond ETF
4.43%4.35%3.70%3.30%2.34%2.96%3.10%3.65%2.81%3.04%3.82%0.63%
IUSB
iShares Core Total USD Bond Market ETF
4.07%4.04%3.46%2.53%1.74%2.45%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%1.39%

Просадки

Сравнение просадок FCOR и IUSB

Максимальная просадка FCOR за все время составила -22.60%, что больше максимальной просадки IUSB в -17.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOR и IUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.53%
-4.60%
FCOR
IUSB

Волатильность

Сравнение волатильности FCOR и IUSB

Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что FCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.12%
2.20%
FCOR
IUSB