PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCOQX с NMTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCOQX с NMTRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Colorado Tax-Free Income Fund Class A (FCOQX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX).

FCOQX - это пассивный фонд от Franklin, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Bond Index. Фонд был запущен 1 сент. 1987 г.. NMTRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FCOQX и NMTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Colorado Tax-Free Income Fund Class A (FCOQX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCOQX и NMTRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCOQX
Franklin Colorado Tax-Free Income Fund Class A		-0.16%3.34%2.47%5.62%-10.97%1.52%4.72%6.41%0.98%
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		0.18%3.90%1.99%6.21%-11.98%2.69%5.25%9.26%1.55%

Доходность по периодам

С начала года, FCOQX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у NMTRX с доходностью 0.18%.

FCOQX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.48%
3 года*
2.91%
5 лет*
0.28%
10 лет*
—

NMTRX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.09%
3 года*
3.32%
5 лет*
0.44%
10 лет*
2.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Colorado Tax-Free Income Fund Class A

Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts

Часто сравнивают с FCOQX:
FCOQX с FGRAXFCOQX с TEDIXFCOQX с FFACXFCOQX с FVCAXFCOQX с ATOIXFCOQX с APUSXFCOQX с BATVX
Часто сравнивают с NMTRX:
NMTRX с BATVXNMTRX с NRKNMTRX с ATOIXNMTRX с BMNNMTRX с DFABXNMTRX с FHMIXNMTRX с TFCYX

Сравнение комиссий FCOQX и NMTRX

FCOQX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NMTRX в 0.05%.

FCOQX
Franklin Colorado Tax-Free Income Fund Class A
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts

Доходность на риск

FCOQX vs. NMTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCOQX
Ранг доходности на риск FCOQX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCOQX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOQX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOQX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOQX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOQX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
NMTRX
Ранг доходности на риск NMTRX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMTRX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMTRX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMTRX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMTRX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMTRX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCOQX c NMTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Colorado Tax-Free Income Fund Class A (FCOQX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCOQXNMTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.84

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.16

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

0.93

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.96

2.71

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCOQX vs. NMTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCOQX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NMTRX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCOQX и NMTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCOQXNMTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.84

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.11

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.97

-0.59

Корреляция

Корреляция между FCOQX и NMTRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCOQX и NMTRX

Дивидендная доходность FCOQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности NMTRX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCOQX
Franklin Colorado Tax-Free Income Fund Class A		2.91%3.13%3.01%2.33%2.59%2.09%2.37%2.95%1.06%0.00%0.00%0.00%
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		4.18%4.46%3.55%3.67%3.28%2.73%2.92%3.20%3.47%3.28%3.71%3.91%

Просадки

Сравнение просадок FCOQX и NMTRX

Максимальная просадка FCOQX за все время составила -15.80%, примерно равная максимальной просадке NMTRX в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOQX и NMTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCOQXNMTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-16.36%

+0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.32%

-4.75%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.80%

-16.36%

+0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-1.96%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-2.93%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.63%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FCOQX и NMTRX

Franklin Colorado Tax-Free Income Fund Class A (FCOQX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) имеют волатильность 1.08% и 1.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCOQXNMTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.05%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

1.80%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.26%

4.91%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.16%

3.98%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.43%

4.38%

+0.05%