PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCNTX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCNTX с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FCNTX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCNTX и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		-5.35%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, FCNTX показывает доходность -5.35%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции FCNTX превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 16.03% против 14.11% соответственно.

FCNTX

1 день
3.52%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-2.60%
1 год
19.23%
3 года*
24.91%
5 лет*
13.21%
10 лет*
16.03%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Contrafund Fund

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с VOOFCNTX с FXAIXFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VFINX
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий FCNTX и IVV

FCNTX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

FCNTX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCNTX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCNTXIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.00

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.52

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.54

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.87

7.28

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCNTX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCNTX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNTX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCNTXIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.00

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.71

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.78

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.42

+0.34

Корреляция

Корреляция между FCNTX и IVV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNTX и IVV

Дивидендная доходность FCNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		4.93%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок FCNTX и IVV

Максимальная просадка FCNTX за все время составила -49.19%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNTX и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

FCNTXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.19%

-55.25%

+6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-12.06%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.59%

-24.53%

-8.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.59%

-33.90%

+1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-5.57%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-10.84%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.55%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FCNTX и IVV

Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FCNTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCNTXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

5.34%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

9.47%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.95%

18.31%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

16.89%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

18.03%

+1.61%