PortfoliosLab logo
Сравнение FCNTX с FTQGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCNTX и FTQGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FCNTX и FTQGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) и Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,758.80%
411.28%
FCNTX
FTQGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCNTX:

0.33

FTQGX:

-0.27

Коэф-т Сортино

FCNTX:

0.61

FTQGX:

-0.19

Коэф-т Омега

FCNTX:

1.08

FTQGX:

0.97

Коэф-т Кальмара

FCNTX:

0.36

FTQGX:

-0.23

Коэф-т Мартина

FCNTX:

1.27

FTQGX:

-0.68

Индекс Язвы

FCNTX:

5.75%

FTQGX:

11.03%

Дневная вол-ть

FCNTX:

22.12%

FTQGX:

27.99%

Макс. просадка

FCNTX:

-48.74%

FTQGX:

-61.00%

Текущая просадка

FCNTX:

-14.28%

FTQGX:

-27.21%

Доходность по периодам

С начала года, FCNTX показывает доходность -7.61%, что значительно выше, чем у FTQGX с доходностью -15.50%. За последние 10 лет акции FCNTX превзошли акции FTQGX по среднегодовой доходности: 12.07% против 5.88% соответственно.


FCNTX

С начала года

-7.61%

1 месяц

-7.08%

6 месяцев

-8.90%

1 год

4.75%

5 лет

14.96%

10 лет

12.07%

FTQGX

С начала года

-15.50%

1 месяц

-10.97%

6 месяцев

-22.95%

1 год

-10.75%

5 лет

5.62%

10 лет

5.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCNTX и FTQGX

FCNTX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FTQGX в 0.86%.


График комиссии FTQGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTQGX: 0.86%
График комиссии FCNTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCNTX: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCNTX и FTQGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCNTX
Ранг риск-скорректированной доходности FCNTX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

FTQGX
Ранг риск-скорректированной доходности FTQGX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTQGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQGX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCNTX c FTQGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) и Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FCNTX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FCNTX: 0.33
FTQGX: -0.27
Коэффициент Сортино FCNTX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FCNTX: 0.61
FTQGX: -0.19
Коэффициент Омега FCNTX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FCNTX: 1.08
FTQGX: 0.97
Коэффициент Кальмара FCNTX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FCNTX: 0.36
FTQGX: -0.23
Коэффициент Мартина FCNTX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FCNTX: 1.27
FTQGX: -0.68

Показатель коэффициента Шарпа FCNTX на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа FTQGX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNTX и FTQGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
-0.27
FCNTX
FTQGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNTX и FTQGX

Дивидендная доходность FCNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности FTQGX в 0.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
0.07%0.08%0.48%13.65%10.80%8.01%4.16%9.14%5.54%0.30%0.31%7.55%
FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund
0.43%0.36%0.61%0.85%0.00%0.02%0.08%0.13%0.45%0.56%6.16%10.44%

Просадки

Сравнение просадок FCNTX и FTQGX

Максимальная просадка FCNTX за все время составила -48.74%, что меньше максимальной просадки FTQGX в -61.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNTX и FTQGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.28%
-27.21%
FCNTX
FTQGX

Волатильность

Сравнение волатильности FCNTX и FTQGX

Текущая волатильность для Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) составляет 14.43%, в то время как у Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) волатильность равна 15.57%. Это указывает на то, что FCNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTQGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.43%
15.57%
FCNTX
FTQGX