PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FCNKX с XYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FCNKXXYLD
Дох-ть с нач. г.37.76%15.90%
Дох-ть за 1 год44.70%19.19%
Дох-ть за 3 года3.19%4.76%
Дох-ть за 5 лет11.18%6.66%
Дох-ть за 10 лет9.09%6.86%
Коэф-т Шарпа2.822.80
Коэф-т Сортино3.763.80
Коэф-т Омега1.521.74
Коэф-т Кальмара1.762.99
Коэф-т Мартина17.5524.40
Индекс Язвы2.51%0.79%
Дневная вол-ть15.59%6.87%
Макс. просадка-46.44%-33.46%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FCNKX и XYLD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FCNKX и XYLD

С начала года, FCNKX показывает доходность 37.76%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью 15.90%. За последние 10 лет акции FCNKX превзошли акции XYLD по среднегодовой доходности: 9.09% против 6.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
221.96%
136.26%
FCNKX
XYLD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCNKX и XYLD

FCNKX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.


FCNKX
Fidelity Contrafund Fund
График комиссии FCNKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии XYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FCNKX c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund Fund (FCNKX) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCNKX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCNKX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FCNKX, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FCNKX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FCNKX, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FCNKX, с текущим значением в 17.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.55
XYLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XYLD, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XYLD, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XYLD, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.74
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XYLD, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XYLD, с текущим значением в 24.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.40

Сравнение коэффициента Шарпа FCNKX и XYLD

Показатель коэффициента Шарпа FCNKX на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLD равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNKX и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.82
2.80
FCNKX
XYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNKX и XYLD

Дивидендная доходность FCNKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности XYLD в 9.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FCNKX
Fidelity Contrafund Fund
0.46%0.54%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.40%0.41%7.77%8.11%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
9.09%10.51%13.44%9.08%7.93%5.76%7.12%4.67%3.24%4.65%4.15%2.49%

Просадки

Сравнение просадок FCNKX и XYLD

Максимальная просадка FCNKX за все время составила -46.44%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNKX и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FCNKX
XYLD

Волатильность

Сравнение волатильности FCNKX и XYLD

Fidelity Contrafund Fund (FCNKX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что FCNKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.60%
2.34%
FCNKX
XYLD