PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FCNKX с FPUKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FCNKXFPUKX
Дох-ть с нач. г.37.33%19.91%
Дох-ть за 1 год39.99%25.59%
Дох-ть за 3 года3.00%1.48%
Дох-ть за 5 лет10.86%5.90%
Дох-ть за 10 лет9.07%4.95%
Коэф-т Шарпа2.702.72
Коэф-т Сортино3.623.81
Коэф-т Омега1.501.51
Коэф-т Кальмара1.761.22
Коэф-т Мартина16.7516.49
Индекс Язвы2.51%1.67%
Дневная вол-ть15.51%10.10%
Макс. просадка-46.44%-37.26%
Текущая просадка-0.31%-2.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FCNKX и FPUKX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FCNKX и FPUKX

С начала года, FCNKX показывает доходность 37.33%, что значительно выше, чем у FPUKX с доходностью 19.91%. За последние 10 лет акции FCNKX превзошли акции FPUKX по среднегодовой доходности: 9.07% против 4.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.23%
8.78%
FCNKX
FPUKX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCNKX и FPUKX

FCNKX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FPUKX в 0.43%.


FCNKX
Fidelity Contrafund Fund
График комиссии FCNKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии FPUKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FCNKX c FPUKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund Fund (FCNKX) и Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCNKX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCNKX, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FCNKX, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FCNKX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FCNKX, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FCNKX, с текущим значением в 16.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.75
FPUKX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FPUKX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FPUKX, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FPUKX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FPUKX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FPUKX, с текущим значением в 16.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.49

Сравнение коэффициента Шарпа FCNKX и FPUKX

Показатель коэффициента Шарпа FCNKX на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPUKX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNKX и FPUKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.70
2.72
FCNKX
FPUKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNKX и FPUKX

Дивидендная доходность FCNKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности FPUKX в 9.56%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FCNKX
Fidelity Contrafund Fund
0.46%0.54%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.40%0.41%7.77%8.11%
FPUKX
Fidelity Puritan Fund Class K
9.56%1.78%1.70%1.09%1.17%1.61%1.93%1.42%1.86%8.08%9.90%10.42%

Просадки

Сравнение просадок FCNKX и FPUKX

Максимальная просадка FCNKX за все время составила -46.44%, что больше максимальной просадки FPUKX в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNKX и FPUKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.31%
-2.29%
FCNKX
FPUKX

Волатильность

Сравнение волатильности FCNKX и FPUKX

Fidelity Contrafund Fund (FCNKX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что FCNKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPUKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.41%
2.77%
FCNKX
FPUKX