Сравнение FCMI.TO с FEQT.NEO
FCMI.TO (Fidelity Canadian Monthly High Income ETF) and FEQT.NEO (Fidelity All-in-One Equity ETF Fund) are both exchange-traded funds - FCMI.TO is a Canada Equities fund actively managed by Fidelity, while FEQT.NEO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, FCMI.TO returned 13.93%/yr vs 23.12%/yr for FEQT.NEO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. FCMI.TO charges 0.50%/yr vs 0.43%/yr for FEQT.NEO.
Доходность
Сравнение доходности FCMI.TO и FEQT.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCMI.TO показывает доходность 9.25%, что значительно ниже, чем у FEQT.NEO с доходностью 12.34%.
FCMI.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 7.41%
- С начала года
- 9.25%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- —
FEQT.NEO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 7.57%
- С начала года
- 12.34%
- 1 год
- 24.37%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCMI.TO и FEQT.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FCMI.TO Fidelity Canadian Monthly High Income ETF | 9.25% | 15.02% | 13.11% | 5.49% | -5.10% |
FEQT.NEO Fidelity All-in-One Equity ETF Fund | 12.34% | 19.42% | 29.43% | 17.95% | -3.63% |
Correlation
The correlation between FCMI.TO and FEQT.NEO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2022 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCMI.TO vs. FEQT.NEO — Ранг доходности на риск
FCMI.TO
FEQT.NEO
Сравнение FCMI.TO c FEQT.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian Monthly High Income ETF (FCMI.TO) и Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCMI.TO | FEQT.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.39 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.36 | 2.95 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.61 | 12.30 | +8.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCMI.TO и FEQT.NEO
Максимальная просадка FCMI.TO за все время составила -63.80%, что больше максимальной просадки FEQT.NEO в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCMI.TO и FEQT.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCMI.TO | FEQT.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.80% | -15.98% | -47.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.62% | -8.31% | +4.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.63% | -13.24% | +6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.96% | -2.14% | -16.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.60% | -2.83% | -38.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.99% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCMI.TO и FEQT.NEO
Текущая волатильность для Fidelity Canadian Monthly High Income ETF (FCMI.TO) составляет 2.10%, в то время как у Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что FCMI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEQT.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCMI.TO | FEQT.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 2.72% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.99% | 10.10% | -5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.39% | 12.09% | -5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.80% | 12.57% | -4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 12.57% | +9.63% |
Сравнение комиссий FCMI.TO и FEQT.NEO
FCMI.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FEQT.NEO в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCMI.TO и FEQT.NEO
Дивидендная доходность FCMI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности FEQT.NEO в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCMI.TO Fidelity Canadian Monthly High Income ETF | 3.28% | 3.38% | 3.63% | 4.09% | 3.73% | 2.76% | 6.22% |
FEQT.NEO Fidelity All-in-One Equity ETF Fund | 0.81% | 0.91% | 0.91% | 1.33% | 1.23% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCMI.TO and FEQT.NEO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FEQT.NEO is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEQT.NEO is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.50% for FCMI.TO.
FCMI.TO is categorized as Canada Equities, while FEQT.NEO is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.50% for FCMI.TO and 0.43% for FEQT.NEO.
Подберите оптимальное распределение для FCMI.TO и FEQT.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор