Сравнение FCMI.TO с CDAY.NEO
FCMI.TO (Fidelity Canadian Monthly High Income ETF) and CDAY.NEO (Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF) are both exchange-traded funds - FCMI.TO is a Canada Equities fund actively managed by Fidelity, while CDAY.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. Both are actively managed. Over the past year, FCMI.TO returned 19.31% vs 36.87% for CDAY.NEO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. FCMI.TO charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for CDAY.NEO.
Доходность
Сравнение доходности FCMI.TO и CDAY.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCMI.TO показывает доходность 9.25%, что значительно ниже, чем у CDAY.NEO с доходностью 19.23%.
FCMI.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 7.41%
- С начала года
- 9.25%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- —
CDAY.NEO
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 2.56%
- 6 месяцев
- 15.19%
- С начала года
- 19.23%
- 1 год
- 36.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCMI.TO и CDAY.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FCMI.TO Fidelity Canadian Monthly High Income ETF | 9.25% | 9.21% |
CDAY.NEO Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF | 19.23% | 13.23% |
Correlation
The correlation between FCMI.TO and CDAY.NEO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCMI.TO vs. CDAY.NEO — Ранг доходности на риск
FCMI.TO
CDAY.NEO
Сравнение FCMI.TO c CDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian Monthly High Income ETF (FCMI.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF (CDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCMI.TO | CDAY.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.55 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.36 | 3.86 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.61 | 17.35 | +3.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCMI.TO и CDAY.NEO
Максимальная просадка FCMI.TO за все время составила -63.80%, что больше максимальной просадки CDAY.NEO в -9.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCMI.TO и CDAY.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCMI.TO | CDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.80% | -9.65% | -54.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.62% | -9.65% | +6.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.96% | 0.00% | -18.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.60% | -1.23% | -40.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 2.14% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCMI.TO и CDAY.NEO
Текущая волатильность для Fidelity Canadian Monthly High Income ETF (FCMI.TO) составляет 2.10%, в то время как у Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF (CDAY.NEO) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что FCMI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDAY.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCMI.TO | CDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 2.52% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.99% | 10.76% | -5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.39% | 12.60% | -6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.80% | 12.68% | -4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 12.68% | +9.52% |
Сравнение комиссий FCMI.TO и CDAY.NEO
FCMI.TO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CDAY.NEO в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCMI.TO и CDAY.NEO
Дивидендная доходность FCMI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности CDAY.NEO в 14.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDAY.NEO Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF | 14.75% | 7.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCMI.TO Fidelity Canadian Monthly High Income ETF | 3.28% | 3.38% | 3.63% | 4.09% | 3.73% | 2.76% | 6.22% |
Часто задаваемые вопросы
FCMI.TO and CDAY.NEO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCMI.TO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCMI.TO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for CDAY.NEO.
FCMI.TO is categorized as Canada Equities, while CDAY.NEO is Derivative Income. They also come from different issuers: Fidelity and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.50% for FCMI.TO and 0.85% for CDAY.NEO.
Подберите оптимальное распределение для FCMI.TO и CDAY.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор