Сравнение FCLD с XLK
FCLD (Fidelity Cloud Computing ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both Technology Equities funds - FCLD tracks the Fidelity Cloud Computing Index while XLK tracks the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FCLD returned 28.26%/yr vs 30.37%/yr for XLK. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FCLD charges 0.39%/yr vs 0.08%/yr for XLK.
Доходность
Сравнение доходности FCLD и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCLD показывает доходность 41.28%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 29.45%.
FCLD
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 7.79%
- 6 месяцев
- 49.84%
- С начала года
- 41.28%
- 1 год
- 52.31%
- 3 года*
- 28.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.87%
XLK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 34.93%
- С начала года
- 29.45%
- 1 год
- 43.69%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- 20.04%
- 10 лет*
- 24.26%
- Всё время*
- 10.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.31M | $908.46K | $902.46K | |
| $1.80B | $1.66B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам FCLD и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF | 41.28% | 8.19% | 21.80% | 53.05% | -41.32% | -1.59% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 29.45% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 15.25% |
Correlation
The correlation between FCLD and XLK is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г. | 0.78 |
The correlation between FCLD and XLK shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCLD vs. XLK — Ранг доходности на риск
FCLD
XLK
Сравнение FCLD c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCLD | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 2.76 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 7.41 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCLD и XLK
Максимальная просадка FCLD за все время составила -50.85%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLD и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCLD | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.85% | -82.05% | +31.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.48% | -15.92% | -1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.80% | -25.66% | -9.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -6.09% | +5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.04% | -34.79% | +14.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 5.91% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCLD и XLK
Текущая волатильность для Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) составляет 7.34%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что FCLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCLD | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 10.17% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.24% | 22.11% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.69% | 25.90% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.42% | 25.87% | +4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.42% | 24.96% | +5.46% |
Сравнение комиссий FCLD и XLK
FCLD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCLD и XLK
Дивидендная доходность FCLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности XLK в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF | 0.01% | 0.03% | 0.13% | 0.17% | 0.26% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.43% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
FCLD and XLK have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLK has higher volatility (10.17%) compared to FCLD (7.34%). In terms of maximum drawdown, FCLD dropped -50.85% vs XLK's -82.05%.
On 3-year performance, XLK leads with 30.37% vs 28.26% for FCLD. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FCLD has been the lower-risk option at 7.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XLK has performed better with a 30.37% return vs 28.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for FCLD.
XLK has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.01% for FCLD.
FCLD tracks Fidelity Cloud Computing Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.39% for FCLD and 0.08% for XLK.
FCLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCLD и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор