Сравнение FCIV.TO с FLUR.NEO
FCIV.TO (Fidelity International Value ETF) and FLUR.NEO (Franklin International Equity Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FCIV.TO tracks the Fidelity Canada International Value Index while FLUR.NEO tracks the Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCIV.TO returned 14.84%/yr vs 11.25%/yr for FLUR.NEO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCIV.TO charges 0.45%/yr vs 0.27%/yr for FLUR.NEO.
Доходность
Сравнение доходности FCIV.TO и FLUR.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCIV.TO показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у FLUR.NEO с доходностью 10.78%.
FCIV.TO
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 12.74%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 31.00%
- 3 года*
- 22.12%
- 5 лет*
- 14.84%
- 10 лет*
- —
FLUR.NEO
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 10.78%
- 6 месяцев
- 11.03%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCIV.TO и FLUR.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIV.TO Fidelity International Value ETF | 12.74% | 33.59% | 6.89% | 22.74% | -0.22% | 14.15% | 5.34% |
FLUR.NEO Franklin International Equity Index ETF | 10.78% | 25.68% | 12.42% | 12.87% | -9.30% | 14.74% | 11.96% |
Correlation
The correlation between FCIV.TO and FLUR.NEO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2020 г. | 0.64 |
The correlation between FCIV.TO and FLUR.NEO shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCIV.TO vs. FLUR.NEO — Ранг доходности на риск
FCIV.TO
FLUR.NEO
Сравнение FCIV.TO c FLUR.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) и Franklin International Equity Index ETF (FLUR.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCIV.TO | FLUR.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.31 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 2.13 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.66 | 8.26 | +5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCIV.TO | FLUR.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 1.62 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.75 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.72 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок FCIV.TO и FLUR.NEO
Максимальная просадка FCIV.TO за все время составила -24.27%, что меньше максимальной просадки FLUR.NEO в -30.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIV.TO и FLUR.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCIV.TO | FLUR.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.27% | -30.20% | +5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -11.21% | +2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.59% | -14.64% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.27% | -26.55% | +2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -1.59% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -4.83% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.89% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCIV.TO и FLUR.NEO
Текущая волатильность для Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) составляет 4.18%, в то время как у Franklin International Equity Index ETF (FLUR.NEO) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что FCIV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLUR.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCIV.TO | FLUR.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 5.56% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 11.28% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 14.75% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 15.01% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 16.95% | -1.41% |
Сравнение комиссий FCIV.TO и FLUR.NEO
FCIV.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FLUR.NEO в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCIV.TO и FLUR.NEO
Дивидендная доходность FCIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности FLUR.NEO в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIV.TO Fidelity International Value ETF | 1.84% | 2.08% | 2.80% | 3.63% | 3.45% | 2.97% | 0.90% | 0.00% |
FLUR.NEO Franklin International Equity Index ETF | 2.17% | 2.40% | 2.76% | 2.71% | 4.16% | 1.85% | 1.97% | 3.07% |
Часто задаваемые вопросы
FCIV.TO and FLUR.NEO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLUR.NEO is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLUR.NEO is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.45% for FCIV.TO.
FCIV.TO tracks Fidelity Canada International Value Index, while FLUR.NEO tracks Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index-NR. They also come from different issuers: Fidelity and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.45% for FCIV.TO and 0.27% for FLUR.NEO.
Подберите оптимальное распределение для FCIV.TO и FLUR.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор