PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCGSX с DIVB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCGSX с DIVB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCGSX (Fidelity Series Growth Company Fund) and DIVB (iShares U.S. Dividend and Buyback ETF) are both funds - FCGSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while DIVB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Dividend and Buyback Index. Over the past 5 years, FCGSX returned 19.86%/yr vs 12.19%/yr for DIVB. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCGSX charges 0.00%/yr vs 0.25%/yr for DIVB.

Доходность

Сравнение доходности FCGSX и DIVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCGSX показывает доходность 23.92%, что значительно выше, чем у DIVB с доходностью 17.35%.

FCGSX

1 день
0.06%
1 месяц
8.76%
С начала года
23.92%
6 месяцев
25.96%
1 год
56.65%
3 года*
34.73%
5 лет*
19.86%
10 лет*
24.67%

DIVB

1 день
-0.56%
1 месяц
8.55%
С начала года
17.35%
6 месяцев
17.71%
1 год
29.81%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCGSX и DIVB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		23.92%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%2.89%
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		17.35%15.09%18.59%13.27%-10.51%31.29%10.78%32.72%-8.16%5.95%

Correlation

The correlation between FCGSX and DIVB is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.63

Over the past year, the correlation between FCGSX and DIVB has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Growth Company Fund

iShares U.S. Dividend and Buyback ETF

Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с VYMFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKX
Часто сравнивают с DIVB:
DIVB с SCHDDIVB с DGRODIVB с VOODIVB с PKWDIVB с SPDGDIVB с CALFDIVB с DHS

Доходность на риск

FCGSX vs. DIVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DIVB
Ранг доходности на риск DIVB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVB: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVB: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCGSX c DIVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCGSXDIVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
2.65

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.10
3.73

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.47

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.62

4.39

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.64

14.95

+10.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCGSX vs. DIVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCGSX на текущий момент составляет 3.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVB равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCGSX и DIVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCGSXDIVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

2.65

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.80

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.76

+0.22

Просадки

Сравнение просадок FCGSX и DIVB

Максимальная просадка FCGSX за все время составила -38.77%, примерно равная максимальной просадке DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCGSX и DIVB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCGSXDIVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-36.93%

-1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-6.82%

-3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.07%

-15.45%

-10.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-21.08%

-17.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.56%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-4.99%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.00%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FCGSX и DIVB

Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что FCGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCGSXDIVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

3.34%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

8.44%

+4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

11.33%

+6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

15.23%

+8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

18.38%

+4.86%

Сравнение комиссий FCGSX и DIVB

FCGSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DIVB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCGSX и DIVB

Дивидендная доходность FCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности DIVB в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		2.19%2.50%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.52%0.37%0.00%0.00%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		8.45%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%

Часто задаваемые вопросы

FCGSX and DIVB have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCGSX has higher volatility (4.38%) compared to DIVB (3.34%). In terms of maximum drawdown, FCGSX dropped -38.77% vs DIVB's -36.93%.

FCGSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCGSX и DIVB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор