Сравнение FCGSX с DIVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB).
FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. DIVB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend and Buyback Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCGSX или DIVB.
Основные характеристики
| FCGSX | DIVB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 35.23% | 24.10% |
| Дох-ть за 1 год | 49.68% | 38.36% |
| Дох-ть за 3 года | 8.62% | 8.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.40% | 13.71% |
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 3.35 |
| Коэф-т Сортино | 3.42 | 4.79 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 3.14 | 3.25 |
| Коэф-т Мартина | 13.72 | 22.92 |
| Индекс Язвы | 3.72% | 1.65% |
| Дневная вол-ть | 19.01% | 11.32% |
| Макс. просадка | -38.77% | -36.93% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FCGSX и DIVB составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FCGSX и DIVB
С начала года, FCGSX показывает доходность 35.23%, что значительно выше, чем у DIVB с доходностью 24.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCGSX и DIVB
FCGSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DIVB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCGSX c DIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCGSX и DIVB
Дивидендная доходность FCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности DIVB в 2.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | 0.39% | 0.52% | 0.61% | 0.58% | 0.68% | 0.72% | 1.06% | 0.51% | 0.11% | 0.25% | 0.93% | 0.07% |
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 2.47% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.51% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCGSX и DIVB
Максимальная просадка FCGSX за все время составила -38.77%, примерно равная максимальной просадке DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCGSX и DIVB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCGSX и DIVB
Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что FCGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.