Сравнение FCGI.TO с VHYD.L
FCGI.TO (Fidelity Global Monthly High Income ETF) and VHYD.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) are both exchange-traded funds - FCGI.TO is a Global Allocation fund actively managed by Fidelity, while VHYD.L is a Dividend fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index. FCGI.TO is actively managed, while VHYD.L is passively managed. Over the past 5 years, FCGI.TO returned 8.72%/yr vs 14.01%/yr for VHYD.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. FCGI.TO charges 0.55%/yr vs 0.29%/yr for VHYD.L.
Доходность
Сравнение доходности FCGI.TO и VHYD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FCGI.TO торгуется в CAD, в то время как VHYD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHYD.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FCGI.TO показывает доходность 9.61%, что значительно ниже, чем у VHYD.L с доходностью 16.31%.
FCGI.TO
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 6.40%
- С начала года
- 9.61%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- —
VHYD.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 11.25%
- С начала года
- 16.31%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 20.66%
- 5 лет*
- 14.01%
- 10 лет*
- 10.82%
Сравнение доходности по годам FCGI.TO и VHYD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCGI.TO Fidelity Global Monthly High Income ETF | 9.61% | 13.21% | 13.10% | 9.65% | -5.30% | 14.00% | -49.72% |
VHYD.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 16.31% | 21.24% | 18.58% | 8.77% | 0.54% | 17.79% | -3.29% |
Correlation
The correlation between FCGI.TO and VHYD.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2020 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCGI.TO vs. VHYD.L — Ранг доходности на риск
FCGI.TO
VHYD.L
Сравнение FCGI.TO c VHYD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Monthly High Income ETF (FCGI.TO) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCGI.TO | VHYD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.50 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 4.05 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.12 | 14.85 | +3.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCGI.TO и VHYD.L
Максимальная просадка FCGI.TO за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки VHYD.L в -29.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCGI.TO и VHYD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCGI.TO | VHYD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -29.76% | -33.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.79% | -7.41% | +3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.45% | -13.30% | +3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.16% | -14.85% | +3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.77% | -0.93% | -15.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.55% | -3.26% | -37.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 2.03% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCGI.TO и VHYD.L
Текущая волатильность для Fidelity Global Monthly High Income ETF (FCGI.TO) составляет 1.69%, в то время как у Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что FCGI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHYD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCGI.TO | VHYD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 2.78% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.37% | 8.99% | -3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.01% | 10.90% | -3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.56% | 13.89% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 15.44% | +6.69% |
Сравнение комиссий FCGI.TO и VHYD.L
FCGI.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VHYD.L в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCGI.TO и VHYD.L
Дивидендная доходность FCGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности VHYD.L в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCGI.TO Fidelity Global Monthly High Income ETF | 3.05% | 3.25% | 3.21% | 3.50% | 3.71% | 2.62% | 5.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHYD.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.50% | 2.77% | 3.15% | 3.31% | 3.72% | 3.14% | 2.90% | 3.23% | 3.77% | 2.96% | 3.16% | 3.32% |
Часто задаваемые вопросы
FCGI.TO and VHYD.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VHYD.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VHYD.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for FCGI.TO.
FCGI.TO is categorized as Global Allocation, while VHYD.L is Dividend. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for FCGI.TO and 0.29% for VHYD.L.
Подберите оптимальное распределение для FCGI.TO и VHYD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор