Сравнение FCGI.TO с FCCQ.TO
FCGI.TO (Fidelity Global Monthly High Income ETF) and FCCQ.TO (Fidelity Canadian High Quality ETF) are both exchange-traded funds - FCGI.TO is a Global Allocation fund actively managed by Fidelity, while FCCQ.TO is a Canada Equities fund tracking the Fidelity Canada Canadian High Quality Index. FCGI.TO is actively managed, while FCCQ.TO is passively managed. Over the past 5 years, FCGI.TO returned 9.01%/yr vs 13.37%/yr for FCCQ.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. FCGI.TO charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for FCCQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности FCGI.TO и FCCQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCGI.TO показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у FCCQ.TO с доходностью 6.62%.
FCGI.TO
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 8.47%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- —
FCCQ.TO
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 31.83%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- 13.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCGI.TO и FCCQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCGI.TO Fidelity Global Monthly High Income ETF | 8.47% | 13.21% | 13.10% | 9.65% | -5.30% | 13.84% | -51.19% |
FCCQ.TO Fidelity Canadian High Quality ETF | 6.62% | 31.01% | 21.58% | 11.02% | -7.52% | 22.24% | 1.73% |
Correlation
The correlation between FCGI.TO and FCCQ.TO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2020 г. | 0.21 |
The correlation between FCGI.TO and FCCQ.TO shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FCGI.TO и FCCQ.TO
Секторы
FCGI.TO
FCCQ.TO
Финансовые услуги
Технологии
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Промышленность
Недвижимость
Сырьевые материалы
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
Финансовые услуги
FCGI.TO
FCCQ.TO
Технологии
FCGI.TO
FCCQ.TO
Энергетика
FCGI.TO
FCCQ.TO
Коммунальные услуги
FCGI.TO
FCCQ.TO
-
Промышленность
FCGI.TO
FCCQ.TO
Недвижимость
FCGI.TO
FCCQ.TO
Сырьевые материалы
FCGI.TO
FCCQ.TO
Здравоохранение
FCGI.TO
FCCQ.TO
Потребительский циклический сектор
FCGI.TO
FCCQ.TO
Коммуникационные услуги
FCGI.TO
FCCQ.TO
-
Потребительский защитный сектор
FCGI.TO
FCCQ.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCGI.TO vs. FCCQ.TO — Ранг доходности на риск
FCGI.TO
FCCQ.TO
Сравнение FCGI.TO c FCCQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Monthly High Income ETF (FCGI.TO) и Fidelity Canadian High Quality ETF (FCCQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCGI.TO | FCCQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.95 | 1.39 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.17 | 2.78 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.07 | 11.87 | +9.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCGI.TO | FCCQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 2.17 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.98 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.80 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок FCGI.TO и FCCQ.TO
Максимальная просадка FCGI.TO за все время составила -63.42%, что больше максимальной просадки FCCQ.TO в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCGI.TO и FCCQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCGI.TO | FCCQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.42% | -35.31% | -28.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.91% | -11.29% | +7.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.26% | -13.41% | +4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.16% | -17.97% | +6.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.17% | -2.68% | -17.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.67% | -3.99% | -38.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 2.64% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCGI.TO и FCCQ.TO
Текущая волатильность для Fidelity Global Monthly High Income ETF (FCGI.TO) составляет 2.10%, в то время как у Fidelity Canadian High Quality ETF (FCCQ.TO) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что FCGI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCCQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCGI.TO | FCCQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 4.12% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 12.07% | -6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.74% | 14.47% | -7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.59% | 13.72% | -5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 16.05% | +6.29% |
Сравнение комиссий FCGI.TO и FCCQ.TO
FCGI.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FCCQ.TO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCGI.TO и FCCQ.TO
Дивидендная доходность FCGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности FCCQ.TO в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCCQ.TO Fidelity Canadian High Quality ETF | 1.47% | 1.45% | 1.83% | 2.40% | 2.31% | 1.90% | 2.10% | 2.30% |
FCGI.TO Fidelity Global Monthly High Income ETF | 2.96% | 3.25% | 3.21% | 3.50% | 3.71% | 2.49% | 2.74% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCGI.TO and FCCQ.TO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCCQ.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCCQ.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for FCGI.TO.
FCGI.TO is categorized as Global Allocation, while FCCQ.TO is Canada Equities. Their fees differ too: 0.55% for FCGI.TO and 0.35% for FCCQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для FCGI.TO и FCCQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор