Сравнение FCGI.TO с CGRA.TO
FCGI.TO (Fidelity Global Monthly High Income ETF) and CGRA.TO (CI Global Real Asset Private Pool) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, FCGI.TO returned 8.72%/yr vs 7.83%/yr for CGRA.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FCGI.TO и CGRA.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCGI.TO показывает доходность 9.61%, что значительно ниже, чем у CGRA.TO с доходностью 15.81%.
FCGI.TO
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 6.40%
- С начала года
- 9.61%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- —
CGRA.TO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- 12.10%
- С начала года
- 15.81%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCGI.TO и CGRA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCGI.TO Fidelity Global Monthly High Income ETF | 9.61% | 13.21% | 13.10% | 9.65% | -5.30% | 14.00% | 16.68% |
CGRA.TO CI Global Real Asset Private Pool | 15.81% | 7.16% | 10.58% | 6.33% | -9.03% | 20.00% | 6.05% |
Correlation
The correlation between FCGI.TO and CGRA.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCGI.TO vs. CGRA.TO — Ранг доходности на риск
FCGI.TO
CGRA.TO
Сравнение FCGI.TO c CGRA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Monthly High Income ETF (FCGI.TO) и CI Global Real Asset Private Pool (CGRA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCGI.TO | CGRA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.74 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 2.89 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.12 | 10.72 | +7.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCGI.TO и CGRA.TO
Максимальная просадка FCGI.TO за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки CGRA.TO в -16.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCGI.TO и CGRA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCGI.TO | CGRA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -16.03% | -47.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.79% | -6.43% | +2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.45% | -7.89% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.16% | -16.03% | +4.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.77% | -0.19% | -16.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.55% | -3.80% | -36.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 1.72% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCGI.TO и CGRA.TO
Fidelity Global Monthly High Income ETF (FCGI.TO) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с CI Global Real Asset Private Pool (CGRA.TO) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что FCGI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGRA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCGI.TO | CGRA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 1.25% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.37% | 6.75% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.01% | 8.45% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.56% | 12.13% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 11.64% | +10.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCGI.TO и CGRA.TO
Дивидендная доходность FCGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности CGRA.TO в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGRA.TO CI Global Real Asset Private Pool | 3.54% | 4.02% | 4.14% | 4.39% | 4.46% | 3.89% | 2.61% |
FCGI.TO Fidelity Global Monthly High Income ETF | 3.05% | 3.25% | 3.21% | 3.50% | 3.71% | 2.62% | 5.47% |
Часто задаваемые вопросы
FCGI.TO and CGRA.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Fidelity and CI.
Подберите оптимальное распределение для FCGI.TO и CGRA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор