PortfoliosLab logo
Сравнение FCG с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCG и XLK составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FCG и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Natural Gas ETF (FCG) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.35%
958.23%
FCG
XLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCG:

-0.63

XLK:

0.22

Коэф-т Сортино

FCG:

-0.69

XLK:

0.51

Коэф-т Омега

FCG:

0.90

XLK:

1.07

Коэф-т Кальмара

FCG:

-0.24

XLK:

0.25

Коэф-т Мартина

FCG:

-1.77

XLK:

0.83

Индекс Язвы

FCG:

11.14%

XLK:

7.83%

Дневная вол-ть

FCG:

31.28%

XLK:

30.22%

Макс. просадка

FCG:

-97.20%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

FCG:

-81.89%

XLK:

-13.77%

Доходность по периодам

С начала года, FCG показывает доходность -12.22%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -10.19%. За последние 10 лет акции FCG уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: -7.14% против 18.48% соответственно.


FCG

С начала года

-12.22%

1 месяц

-14.34%

6 месяцев

-10.15%

1 год

-20.82%

5 лет

30.30%

10 лет

-7.14%

XLK

С начала года

-10.19%

1 месяц

-2.35%

6 месяцев

-9.17%

1 год

6.24%

5 лет

19.71%

10 лет

18.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCG и XLK

FCG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.


График комиссии FCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCG: 0.60%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLK: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCG и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCG
Ранг риск-скорректированной доходности FCG, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCG c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Natural Gas ETF (FCG) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FCG, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FCG: -0.63
XLK: 0.22
Коэффициент Сортино FCG, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FCG: -0.69
XLK: 0.51
Коэффициент Омега FCG, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FCG: 0.90
XLK: 1.07
Коэффициент Кальмара FCG, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FCG: -0.24
XLK: 0.25
Коэффициент Мартина FCG, с текущим значением в -1.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FCG: -1.77
XLK: 0.83

Показатель коэффициента Шарпа FCG на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCG и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.63
0.22
FCG
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCG и XLK

Дивидендная доходность FCG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности XLK в 0.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCG
First Trust Natural Gas ETF
3.73%2.76%3.25%3.04%1.73%3.83%2.88%1.46%1.56%1.69%4.82%1.34%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.75%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок FCG и XLK

Максимальная просадка FCG за все время составила -97.20%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCG и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.89%
-13.77%
FCG
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности FCG и XLK

First Trust Natural Gas ETF (FCG) имеет более высокую волатильность в 21.81% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 19.02%. Это указывает на то, что FCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.81%
19.02%
FCG
XLK