PortfoliosLab logo
Сравнение FCG с HUBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCG и HUBB составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FCG и HUBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Natural Gas ETF (FCG) и Hubbell Incorporated (HUBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.02%
334.45%
FCG
HUBB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCG:

-0.63

HUBB:

-0.24

Коэф-т Сортино

FCG:

-0.69

HUBB:

-0.10

Коэф-т Омега

FCG:

0.90

HUBB:

0.99

Коэф-т Кальмара

FCG:

-0.24

HUBB:

-0.26

Коэф-т Мартина

FCG:

-1.77

HUBB:

-0.64

Индекс Язвы

FCG:

11.14%

HUBB:

13.25%

Дневная вол-ть

FCG:

31.28%

HUBB:

35.09%

Макс. просадка

FCG:

-97.20%

HUBB:

-41.63%

Текущая просадка

FCG:

-81.89%

HUBB:

-23.29%

Доходность по периодам

С начала года, FCG показывает доходность -12.22%, что значительно выше, чем у HUBB с доходностью -13.79%.


FCG

С начала года

-12.22%

1 месяц

-14.34%

6 месяцев

-10.15%

1 год

-20.82%

5 лет

30.30%

10 лет

-7.14%

HUBB

С начала года

-13.79%

1 месяц

3.81%

6 месяцев

-18.52%

1 год

-9.41%

5 лет

27.10%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCG и HUBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCG
Ранг риск-скорректированной доходности FCG, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

HUBB
Ранг риск-скорректированной доходности HUBB, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUBB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCG c HUBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Natural Gas ETF (FCG) и Hubbell Incorporated (HUBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FCG, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FCG: -0.63
HUBB: -0.24
Коэффициент Сортино FCG, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FCG: -0.69
HUBB: -0.10
Коэффициент Омега FCG, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FCG: 0.90
HUBB: 0.99
Коэффициент Кальмара FCG, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FCG: -0.64
HUBB: -0.26
Коэффициент Мартина FCG, с текущим значением в -1.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FCG: -1.77
HUBB: -0.64

Показатель коэффициента Шарпа FCG на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа HUBB равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCG и HUBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.63
-0.24
FCG
HUBB

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCG и HUBB

Дивидендная доходность FCG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности HUBB в 1.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCG
First Trust Natural Gas ETF
3.73%2.76%3.25%3.04%1.73%3.83%2.88%1.46%1.56%1.69%4.82%1.34%
HUBB
Hubbell Incorporated
1.41%1.19%1.39%1.82%1.92%2.37%2.32%3.17%2.12%2.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCG и HUBB

Максимальная просадка FCG за все время составила -97.20%, что больше максимальной просадки HUBB в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCG и HUBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.42%
-23.29%
FCG
HUBB

Волатильность

Сравнение волатильности FCG и HUBB

First Trust Natural Gas ETF (FCG) имеет более высокую волатильность в 21.81% по сравнению с Hubbell Incorporated (HUBB) с волатильностью 15.52%. Это указывает на то, что FCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.81%
15.52%
FCG
HUBB