Сравнение FCF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Commonwealth Financial Corporation (FCF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FCF и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCF и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCF First Commonwealth Financial Corporation | 6.16% | 3.00% | 13.35% | 14.76% | -10.33% | 52.00% | -20.84% | 23.64% | -13.64% | 3.39% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FCF показывает доходность 6.16%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FCF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.79% против 14.14% соответственно.
FCF
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.79%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCF vs. VOO — Ранг доходности на риск
FCF
VOO
Сравнение FCF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Commonwealth Financial Corporation (FCF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCF | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.01 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.53 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.55 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 7.31 | -4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.01 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.71 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.79 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.83 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между FCF и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCF и VOO
Дивидендная доходность FCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCF First Commonwealth Financial Corporation | 3.04% | 3.17% | 3.04% | 3.21% | 3.40% | 2.83% | 4.02% | 2.76% | 2.90% | 2.23% | 1.97% | 3.09% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FCF и VOO
Максимальная просадка FCF за все время составила -74.47%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCF и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.47% | -33.99% | -40.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.15% | -11.98% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.30% | -24.52% | -6.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.53% | -33.99% | -23.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -5.55% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.88% | -3.72% | -18.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.16% | 2.55% | +3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCF и VOO
Текущая волатильность для First Commonwealth Financial Corporation (FCF) составляет 4.75%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 5.34% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.40% | 9.47% | +7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.25% | 18.11% | +7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.83% | 16.82% | +12.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.54% | 17.99% | +14.55% |