PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCCD.TO с ZDY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCCD.TO с ZDY.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Canadian High Dividend Index ETF (FCCD.TO) и BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO).

FCCD.TO и ZDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCCD.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian High Dividend Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г.. ZDY.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 19 мар. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FCCD.TO и ZDY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Canadian High Dividend Index ETF (FCCD.TO) и BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCCD.TO и ZDY.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCCD.TO
Fidelity Canadian High Dividend Index ETF		8.44%25.05%16.92%3.35%-4.04%29.46%-8.44%20.71%-8.21%
ZDY.TO
BMO US Dividend ETF (CAD)		5.49%4.45%26.22%4.58%1.64%22.92%-5.18%16.96%-6.48%

Доходность по периодам

С начала года, FCCD.TO показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у ZDY.TO с доходностью 5.49%.

FCCD.TO

1 день
1.80%
1 месяц
-1.40%
С начала года
8.44%
6 месяцев
12.89%
1 год
30.57%
3 года*
17.29%
5 лет*
12.44%
10 лет*
—

ZDY.TO

1 день
1.82%
1 месяц
-1.54%
С начала года
5.49%
6 месяцев
1.28%
1 год
8.26%
3 года*
13.56%
5 лет*
11.27%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Canadian High Dividend Index ETF

BMO US Dividend ETF (CAD)

Часто сравнивают с FCCD.TO:
FCCD.TO с VDY.TOFCCD.TO с XDIV.TOFCCD.TO с ZDV.TOFCCD.TO с FCCM.NEOFCCD.TO с XDV.TOFCCD.TO с FCIL.NEOFCCD.TO с SDIV
Часто сравнивают с ZDY.TO:
ZDY.TO с VDY.TOZDY.TO с ZDV.TOZDY.TO с SCHDZDY.TO с ZLU.TOZDY.TO с VIGZDY.TO с ZGRO.TOZDY.TO с TPU.TO

Сравнение комиссий FCCD.TO и ZDY.TO

FCCD.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ZDY.TO в 0.30%.

FCCD.TO
Fidelity Canadian High Dividend Index ETF
ZDY.TO
BMO US Dividend ETF (CAD)

Доходность на риск

FCCD.TO vs. ZDY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCCD.TO
Ранг доходности на риск FCCD.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCD.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCD.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCD.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ZDY.TO
Ранг доходности на риск ZDY.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDY.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDY.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDY.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDY.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDY.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCCD.TO c ZDY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian High Dividend Index ETF (FCCD.TO) и BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCCD.TOZDY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

0.52

+2.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.46

0.77

+2.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.12

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.20

0.85

+2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.33

2.71

+14.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCCD.TO vs. ZDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCCD.TO на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа ZDY.TO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCCD.TO и ZDY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCCD.TOZDY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

0.52

+2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.94

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.90

-0.31

Корреляция

Корреляция между FCCD.TO и ZDY.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCCD.TO и ZDY.TO

Дивидендная доходность FCCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности ZDY.TO в 1.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCCD.TO
Fidelity Canadian High Dividend Index ETF		2.80%3.56%4.27%4.65%4.01%3.02%4.74%3.80%0.47%0.00%0.00%0.00%
ZDY.TO
BMO US Dividend ETF (CAD)		1.61%1.72%1.97%2.43%2.48%2.33%3.65%3.02%2.80%2.63%2.46%2.54%

Просадки

Сравнение просадок FCCD.TO и ZDY.TO

Максимальная просадка FCCD.TO за все время составила -43.53%, что больше максимальной просадки ZDY.TO в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCCD.TO и ZDY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCCD.TOZDY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.53%

-33.01%

-10.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-11.38%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.24%

-15.32%

-3.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-1.98%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.52%

-3.33%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

3.71%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FCCD.TO и ZDY.TO

Fidelity Canadian High Dividend Index ETF (FCCD.TO) и BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO) имеют волатильность 3.96% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCCD.TOZDY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

3.97%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

9.35%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

15.92%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

12.05%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

15.13%

+2.13%