Сравнение FBZ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Brazil AlphaDEX Fund (FBZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FBZ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Brazil Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBZ или VOO.
Основные характеристики
FBZ | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -2.90% | 7.94% |
Дох-ть за 1 год | 25.07% | 28.21% |
Дох-ть за 3 года | 4.44% | 8.82% |
Дох-ть за 5 лет | 3.90% | 13.59% |
Дох-ть за 10 лет | 2.05% | 12.69% |
Коэф-т Шарпа | 1.13 | 2.33 |
Дневная вол-ть | 22.77% | 11.70% |
Макс. просадка | -72.41% | -33.99% |
Current Drawdown | -14.64% | -2.36% |
Корреляция
Корреляция между FBZ и VOO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FBZ и VOO
С начала года, FBZ показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 7.94%. За последние 10 лет акции FBZ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.05% против 12.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBZ и VOO
FBZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBZ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Brazil AlphaDEX Fund (FBZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBZ и VOO
Дивидендная доходность FBZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности VOO в 1.36%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Trust Brazil AlphaDEX Fund | 4.22% | 8.57% | 9.94% | 6.74% | 2.57% | 9.07% | 12.90% | 12.53% | 1.71% | 3.86% | 4.73% | 2.70% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.36% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FBZ и VOO
Максимальная просадка FBZ за все время составила -72.41%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBZ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBZ и VOO
First Trust Brazil AlphaDEX Fund (FBZ) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что FBZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.