PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBT.L с XGEN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBT.L с XGEN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBT.L (First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc) and XGEN.DE (Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C) are both Health & Biotech Equities funds - FBT.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD while XGEN.DE tracks the MSCI ACWI IMI Genomic Innovation Select ESG Screened 100. Both are passively managed. Over the past 3 years, FBT.L returned 10.35%/yr vs 1.54%/yr for XGEN.DE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBT.L charges 0.60%/yr vs 0.30%/yr for XGEN.DE.

Доходность

Сравнение доходности FBT.L и XGEN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc (FBT.L) и Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGEN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FBT.L торгуется в GBp, в то время как XGEN.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XGEN.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FBT.L показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у XGEN.DE с доходностью -2.18%.

FBT.L

1 день
4.37%
1 месяц
8.35%
С начала года
8.97%
6 месяцев
6.36%
1 год
40.67%
3 года*
10.35%
5 лет*
8.09%
10 лет*
—

XGEN.DE

1 день
4.05%
1 месяц
6.69%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-4.71%
1 год
25.68%
3 года*
1.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBT.L и XGEN.DE

2026 (YTD)2025202420232022
FBT.L
First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc		8.97%17.24%7.13%-0.99%7.47%
XGEN.DE
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C		-2.22%12.97%-1.53%-7.72%-6.55%

Correlation

The correlation between FBT.L and XGEN.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2022 г.

0.62

Over the past year, FBT.L and XGEN.DE have become more correlated (0.88) than their long-term average of 0.62, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с FBT.L:
FBT.L с DBXJ.DEFBT.L с XNKY.DEFBT.L с PRAJ.DEFBT.L с EXIE.DEFBT.L с SMLN.DEFBT.L с DBXW.DEFBT.L с EMXC
Часто сравнивают с XGEN.DE:
XGEN.DE с IDNAXGEN.DE с OG35.DEXGEN.DE с WRNA.DEXGEN.DE с XDWH.DEXGEN.DE с ESGL.LXGEN.DE с IEUX.ASXGEN.DE с XG7U.L

Доходность на риск

FBT.L vs. XGEN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBT.L
Ранг доходности на риск FBT.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBT.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XGEN.DE
Ранг доходности на риск XGEN.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGEN.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGEN.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGEN.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGEN.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGEN.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBT.L c XGEN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc (FBT.L) и Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBT.LXGEN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.41

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.08

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

1.66

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

4.04

+3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBT.L vs. XGEN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBT.L на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа XGEN.DE равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBT.L и XGEN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBT.LXGEN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.41

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.09

+0.39

Просадки

Сравнение просадок FBT.L и XGEN.DE

Максимальная просадка FBT.L за все время составила -30.39%, что меньше максимальной просадки XGEN.DE в -36.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBT.L и XGEN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBT.LXGEN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.39%

-36.84%

+6.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.81%

-15.42%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.70%

-26.91%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.67%

+12.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

-17.93%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

6.34%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FBT.L и XGEN.DE

First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc (FBT.L) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGEN.DE) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что FBT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGEN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBT.LXGEN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

6.71%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.57%

14.03%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.53%

18.18%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.60%

18.48%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.94%

18.48%

+5.46%

Сравнение комиссий FBT.L и XGEN.DE

FBT.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XGEN.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBT.L и XGEN.DE

Ни FBT.L, ни XGEN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FBT.L and XGEN.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XGEN.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGEN.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for FBT.L.

FBT.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD, while XGEN.DE tracks MSCI ACWI IMI Genomic Innovation Select ESG Screened 100. They also come from different issuers: First Trust and Xtrackers. Their fees differ too: 0.60% for FBT.L and 0.30% for XGEN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBT.L и XGEN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор