PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBT.L с SBIO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBT.L с SBIO.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBT.L (First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc) and SBIO.L (Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds tracking the NASDAQ Biotechnology TR USD, from First Trust and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, FBT.L returned 8.09%/yr vs 5.79%/yr for SBIO.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBT.L charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for SBIO.L.

Доходность

Сравнение доходности FBT.L и SBIO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc (FBT.L) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FBT.L торгуется в GBp, в то время как SBIO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SBIO.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FBT.L показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у SBIO.L с доходностью 4.76%.

FBT.L

1 день
4.37%
1 месяц
10.43%
С начала года
8.97%
6 месяцев
6.33%
1 год
39.65%
3 года*
10.35%
5 лет*
8.09%
10 лет*
—

SBIO.L

1 день
3.10%
1 месяц
1.84%
С начала года
4.76%
6 месяцев
2.11%
1 год
42.70%
3 года*
10.15%
5 лет*
5.79%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBT.L и SBIO.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
FBT.L
First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc		8.97%17.24%7.13%-0.99%3.88%-2.57%-2.54%
SBIO.L
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF		4.76%23.42%-0.28%0.83%-1.37%0.45%10.09%

Correlation

The correlation between FBT.L and SBIO.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2020 г.

0.60

Over the past year, FBT.L and SBIO.L have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.60, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов FBT.L и SBIO.L

Секторы
FBT.L
SBIO.L

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FBT.L
100.0%
SBIO.L
100.0%

Сырьевые материалы

FBT.L

-

SBIO.L

-

Коммуникационные услуги

FBT.L

-

SBIO.L

-

Потребительский циклический сектор

FBT.L

-

SBIO.L

-

Потребительский защитный сектор

FBT.L

-

SBIO.L

-

Энергетика

FBT.L

-

SBIO.L

-

Финансовые услуги

FBT.L

-

SBIO.L

-

Промышленность

FBT.L

-

SBIO.L

-

Недвижимость

FBT.L

-

SBIO.L

-

Технологии

FBT.L

-

SBIO.L

-

Коммунальные услуги

FBT.L

-

SBIO.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc

Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF

Часто сравнивают с FBT.L:
FBT.L с DBXJ.DEFBT.L с XNKY.DEFBT.L с PRAJ.DEFBT.L с EXIE.DEFBT.L с SMLN.DEFBT.L с DBXW.DEFBT.L с EMXC
Часто сравнивают с SBIO.L:
SBIO.L с BTEK.LSBIO.L с NBTK.DESBIO.L с DGTL.LSBIO.L с ^GSPCSBIO.L с BOTZSBIO.L с XLKQ.LSBIO.L с VUSA.L

Доходность на риск

FBT.L vs. SBIO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBT.L
Ранг доходности на риск FBT.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBT.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SBIO.L
Ранг доходности на риск SBIO.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBT.L c SBIO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc (FBT.L) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBT.LSBIO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.16

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.99

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

5.97

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

17.07

-9.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBT.L vs. SBIO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBT.L на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBIO.L равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBT.L и SBIO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBT.LSBIO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.16

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.28

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.33

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FBT.L и SBIO.L

Максимальная просадка FBT.L за все время составила -30.39%, что меньше максимальной просадки SBIO.L в -34.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBT.L и SBIO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBT.LSBIO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.39%

-34.90%

+4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.81%

-7.11%

-6.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.70%

-26.49%

+2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

-30.92%

+7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.14%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

-10.64%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

2.49%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FBT.L и SBIO.L

First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc (FBT.L) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L) имеют волатильность 7.05% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBT.LSBIO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

6.73%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.57%

15.04%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.53%

19.68%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.60%

20.81%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.94%

22.49%

+1.45%

Сравнение комиссий FBT.L и SBIO.L

FBT.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SBIO.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBT.L и SBIO.L

Ни FBT.L, ни SBIO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FBT.L and SBIO.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SBIO.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SBIO.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for FBT.L.

Both ETFs track NASDAQ Biotechnology TR USD. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for FBT.L and 0.40% for SBIO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBT.L и SBIO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор