PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBRT с VTIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBRT и VTIAX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FBRT с VTIAX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).

VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBRT или VTIAX.

Доходность

Сравнение доходности FBRT и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBRT:

-0.08

VTIAX:

0.88

Коэф-т Сортино

FBRT:

0.09

VTIAX:

1.17

Коэф-т Омега

FBRT:

1.01

VTIAX:

1.16

Коэф-т Кальмара

FBRT:

-0.06

VTIAX:

0.93

Коэф-т Мартина

FBRT:

-0.15

VTIAX:

2.92

Индекс Язвы

FBRT:

7.38%

VTIAX:

4.20%

Дневная вол-ть

FBRT:

23.54%

VTIAX:

15.53%

Макс. просадка

FBRT:

-31.30%

VTIAX:

-35.82%

Текущая просадка

FBRT:

-16.31%

VTIAX:

-0.50%

Доходность по периодам

С начала года, FBRT показывает доходность -9.57%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 13.83%.

FBRT

С начала года

-9.57%

1 месяц

-3.08%

6 месяцев

-10.77%

1 год

-1.88%

3 года

-0.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTIAX

С начала года

13.83%

1 месяц

4.66%

6 месяцев

10.90%

1 год

13.52%

3 года

9.14%

5 лет

10.35%

10 лет

5.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin BSP Realty Trust, Inc.

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBRT и VTIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBRT
Ранг риск-скорректированной доходности FBRT, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBRT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBRT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBRT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBRT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBRT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTIAX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBRT c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBRT на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа VTIAX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBRT и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBRT и VTIAX

Дивидендная доходность FBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.87%, что больше доходности VTIAX в 2.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBRT
Franklin BSP Realty Trust, Inc.		12.87%11.32%10.51%11.01%1.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.88%3.33%3.21%3.05%3.05%2.10%3.04%3.17%2.74%2.93%2.84%3.40%

Просадки

Сравнение просадок FBRT и VTIAX

Максимальная просадка FBRT за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки VTIAX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBRT и VTIAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FBRT и VTIAX

Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FBRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...