PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBRT с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBRT с VTIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).

VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FBRT и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBRT и VTIAX

2026 (YTD)20252024202320222021
FBRT
Franklin BSP Realty Trust, Inc.		-14.34%-9.17%3.73%16.56%-3.86%-10.98%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		1.75%32.18%5.34%15.28%-16.02%-1.30%

Доходность по периодам

С начала года, FBRT показывает доходность -14.34%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 1.75%.

FBRT

1 день
-1.18%
1 месяц
-9.18%
С начала года
-14.34%
6 месяцев
-18.25%
1 год
-25.45%
3 года*
-0.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTIAX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.75%
6 месяцев
5.72%
1 год
27.08%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.20%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin BSP Realty Trust, Inc.

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FBRT:
FBRT с PMTFBRT с ECFBRT с FDUSFBRT с XCH.TOFBRT с ECCCFBRT с NRTFBRT с TRMD
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с VTWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VOO

Доходность на риск

FBRT vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBRT
Ранг доходности на риск FBRT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBRT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBRT: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBRT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBRT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBRT: 33
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBRT c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBRTVTIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.94

1.76

-2.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.14

2.32

-3.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.35

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.93

2.35

-3.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.84

9.21

-11.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBRT vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBRT на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа VTIAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBRT и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBRTVTIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

1.76

-2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.39

-0.56

Корреляция

Корреляция между FBRT и VTIAX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBRT и VTIAX

Дивидендная доходность FBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 15.08%, что больше доходности VTIAX в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBRT
Franklin BSP Realty Trust, Inc.		15.08%14.16%11.32%10.51%11.01%1.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.95%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Просадки

Сравнение просадок FBRT и VTIAX

Максимальная просадка FBRT за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBRT и VTIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBRTVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-35.83%

+4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.26%

-11.28%

-15.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.99%

-8.81%

-19.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-8.15%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.85%

2.88%

+10.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FBRT и VTIAX

Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что FBRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBRTVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

7.49%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.04%

10.83%

+11.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.25%

15.74%

+11.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.62%

14.85%

+13.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.62%

15.85%

+12.77%