PortfoliosLab logo
Сравнение FBNDX с SPHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBNDX и SPHY составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности FBNDX и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.20%
80.25%
FBNDX
SPHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBNDX:

1.36

SPHY:

1.59

Коэф-т Сортино

FBNDX:

2.02

SPHY:

2.32

Коэф-т Омега

FBNDX:

1.24

SPHY:

1.34

Коэф-т Кальмара

FBNDX:

0.56

SPHY:

1.82

Коэф-т Мартина

FBNDX:

3.60

SPHY:

9.82

Индекс Язвы

FBNDX:

2.11%

SPHY:

0.90%

Дневная вол-ть

FBNDX:

5.59%

SPHY:

5.58%

Макс. просадка

FBNDX:

-20.16%

SPHY:

-21.97%

Текущая просадка

FBNDX:

-7.42%

SPHY:

-0.99%

Доходность по периодам

С начала года, FBNDX показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 1.22%. За последние 10 лет акции FBNDX уступали акциям SPHY по среднегодовой доходности: 1.67% против 4.48% соответственно.


FBNDX

С начала года

2.52%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

1.85%

1 год

7.75%

5 лет

-0.51%

10 лет

1.67%

SPHY

С начала года

1.22%

1 месяц

-0.14%

6 месяцев

2.15%

1 год

9.22%

5 лет

6.85%

10 лет

4.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBNDX и SPHY

FBNDX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.


График комиссии FBNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBNDX: 0.45%
График комиссии SPHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPHY: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBNDX и SPHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FBNDX
Ранг риск-скорректированной доходности FBNDX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBNDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNDX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNDX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNDX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

SPHY
Ранг риск-скорректированной доходности SPHY, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBNDX c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FBNDX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FBNDX: 1.36
SPHY: 1.61
Коэффициент Сортино FBNDX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FBNDX: 2.02
SPHY: 2.35
Коэффициент Омега FBNDX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FBNDX: 1.24
SPHY: 1.35
Коэффициент Кальмара FBNDX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FBNDX: 0.56
SPHY: 1.84
Коэффициент Мартина FBNDX, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FBNDX: 3.60
SPHY: 9.92

Показатель коэффициента Шарпа FBNDX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHY равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBNDX и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.36
1.61
FBNDX
SPHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBNDX и SPHY

Дивидендная доходность FBNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности SPHY в 7.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund
3.90%3.99%3.56%2.67%1.53%1.88%2.77%2.85%2.36%2.31%2.90%2.59%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.76%7.80%7.30%6.47%5.14%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%3.98%

Просадки

Сравнение просадок FBNDX и SPHY

Максимальная просадка FBNDX за все время составила -20.16%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBNDX и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.42%
-0.99%
FBNDX
SPHY

Волатильность

Сравнение волатильности FBNDX и SPHY

Текущая волатильность для Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) составляет 2.29%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что FBNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.29%
4.19%
FBNDX
SPHY