Сравнение FBNDX с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
FBNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 авг. 1971 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FBNDX и SPHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBNDX и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | -0.36% | 7.37% | 0.93% | 6.51% | -14.04% | -1.13% | 9.79% | 9.82% | -0.35% | 3.92% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 0.15% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 5.61% | 6.65% | 13.16% | -3.35% | 7.35% |
Доходность по периодам
С начала года, FBNDX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции FBNDX уступали акциям SPHY по среднегодовой доходности: 2.22% против 5.33% соответственно.
FBNDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 2.22%
SPHY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 5.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBNDX и SPHY
FBNDX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.
Доходность на риск
FBNDX vs. SPHY — Ранг доходности на риск
FBNDX
SPHY
Сравнение FBNDX c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBNDX | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.33 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.96 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.31 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.82 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 9.48 | -5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBNDX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.33 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.62 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.67 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.63 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между FBNDX и SPHY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBNDX и SPHY
Дивидендная доходность FBNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности SPHY в 7.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | 3.58% | 3.87% | 3.34% | 3.56% | 1.98% | 1.34% | 4.70% | 2.75% | 2.86% | 2.18% | 2.72% | 2.66% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.36% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок FBNDX и SPHY
Максимальная просадка FBNDX за все время составила -42.76%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBNDX и SPHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBNDX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.76% | -21.97% | -20.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -2.82% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.74% | -15.29% | -3.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.74% | -21.97% | +3.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -0.85% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -2.32% | -8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.78% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBNDX и SPHY
Текущая волатильность для Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) составляет 1.62%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что FBNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBNDX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 2.22% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 2.88% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58% | 5.50% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.00% | 7.15% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 7.97% | -2.97% |