PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBND с SPAB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBND с SPAB

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond ETF (FBND) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB).

FBND и SPAB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. SPAB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 23 мая 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBND или SPAB.

Корреляция

Корреляция между FBND и SPAB составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности FBND и SPAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond ETF (FBND) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBND:

0.92

SPAB:

0.83

Коэф-т Сортино

FBND:

1.42

SPAB:

1.33

Коэф-т Омега

FBND:

1.17

SPAB:

1.16

Коэф-т Кальмара

FBND:

0.57

SPAB:

0.39

Коэф-т Мартина

FBND:

2.77

SPAB:

2.27

Индекс Язвы

FBND:

1.90%

SPAB:

2.13%

Дневная вол-ть

FBND:

5.41%

SPAB:

5.36%

Макс. просадка

FBND:

-17.25%

SPAB:

-18.56%

Текущая просадка

FBND:

-4.02%

SPAB:

-7.74%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBND показывает доходность 1.60%, а SPAB немного ниже – 1.53%. За последние 10 лет акции FBND превзошли акции SPAB по среднегодовой доходности: 2.12% против 1.36% соответственно.

FBND

С начала года

1.60%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

1.42%

1 год

4.93%

5 лет

0.50%

10 лет

2.12%

SPAB

С начала года

1.53%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

1.29%

1 год

4.41%

5 лет

-1.03%

10 лет

1.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FBND и SPAB

FBND берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SPAB в 0.03%.

FBND
Fidelity Total Bond ETF
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBND и SPAB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBND
Ранг риск-скорректированной доходности FBND, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBND, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPAB
Ранг риск-скорректированной доходности SPAB, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPAB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAB, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAB, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAB, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBND c SPAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond ETF (FBND) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBND на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPAB равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBND и SPAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBND и SPAB

Дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности SPAB в 3.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.69%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF		3.94%3.86%3.34%2.59%2.11%2.43%2.92%2.96%2.67%2.63%2.59%2.43%

Просадки

Сравнение просадок FBND и SPAB

Максимальная просадка FBND за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки SPAB в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBND и SPAB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FBND и SPAB

Fidelity Total Bond ETF (FBND) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) имеют волатильность 1.54% и 1.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...