PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBKFX с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBKFX с SPYG

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

FBKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBKFX или SPYG.

Корреляция

Корреляция между FBKFX и SPYG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FBKFX и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBKFX:

0.63

SPYG:

0.87

Коэф-т Сортино

FBKFX:

0.93

SPYG:

1.33

Коэф-т Омега

FBKFX:

1.13

SPYG:

1.19

Коэф-т Кальмара

FBKFX:

0.57

SPYG:

0.99

Коэф-т Мартина

FBKFX:

2.06

SPYG:

3.31

Индекс Язвы

FBKFX:

3.89%

SPYG:

6.59%

Дневная вол-ть

FBKFX:

13.09%

SPYG:

25.08%

Макс. просадка

FBKFX:

-26.58%

SPYG:

-67.79%

Текущая просадка

FBKFX:

-4.04%

SPYG:

-3.76%

Доходность по периодам

С начала года, FBKFX показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 1.16%.

FBKFX

С начала года

0.06%

1 месяц

6.97%

6 месяцев

-2.23%

1 год

8.15%

5 лет

10.87%

10 лет

N/A

SPYG

С начала года

1.16%

1 месяц

13.41%

6 месяцев

1.81%

1 год

21.74%

5 лет

17.93%

10 лет

14.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FBKFX и SPYG

FBKFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBKFX и SPYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBKFX
Ранг риск-скорректированной доходности FBKFX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBKFX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBKFX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBKFX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBKFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBKFX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг риск-скорректированной доходности SPYG, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBKFX c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBKFX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBKFX и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBKFX и SPYG

Дивидендная доходность FBKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности SPYG в 0.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund		1.95%2.00%1.79%1.48%0.97%1.31%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.61%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%

Просадки

Сравнение просадок FBKFX и SPYG

Максимальная просадка FBKFX за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKFX и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FBKFX и SPYG

Текущая волатильность для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) составляет 3.84%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что FBKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...