Сравнение FBKFX с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
FBKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBKFX или SPYG.
Основные характеристики
| FBKFX | SPYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.21% | 35.25% |
| Дох-ть за 1 год | 28.29% | 46.54% |
| Дох-ть за 3 года | 5.76% | 8.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.33% | 18.21% |
| Коэф-т Шарпа | 3.09 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 4.38 | 3.40 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 3.35 | 2.75 |
| Коэф-т Мартина | 21.07 | 14.14 |
| Индекс Язвы | 1.30% | 3.20% |
| Дневная вол-ть | 8.84% | 17.04% |
| Макс. просадка | -26.58% | -67.79% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FBKFX и SPYG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBKFX и SPYG
С начала года, FBKFX показывает доходность 18.21%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 35.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBKFX и SPYG
FBKFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBKFX c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBKFX и SPYG
Дивидендная доходность FBKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности SPYG в 0.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBKFX Fidelity Balanced K6 Fund | 1.91% | 1.79% | 1.48% | 0.97% | 1.31% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.65% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок FBKFX и SPYG
Максимальная просадка FBKFX за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKFX и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBKFX и SPYG
Текущая волатильность для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) составляет 2.67%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что FBKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.