PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBGX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBGX с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBGX (UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FBGX is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index (200%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FBGX charges 1.29%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности FBGX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FBGX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBGX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBGX
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN		0.00%0.00%35.73%83.74%-56.41%57.04%65.79%75.84%-16.58%64.01%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between FBGX and SPY is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.82

The correlation between FBGX and SPY shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FBGX и SPY

Секторы
FBGX
SPY

Сырьевые материалы

0.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

0.0%
11.3%

Потребительский циклический сектор

0.0%
10.3%

Потребительский защитный сектор

0.0%
4.8%

Энергетика

0.0%
3.6%

Финансовые услуги

0.0%
11.8%

Здравоохранение

0.0%
8.4%

Промышленность

0.0%
7.8%

Недвижимость

0.0%
1.9%

Технологии

0.0%
35.9%

Коммунальные услуги

0.0%
2.4%

Сырьевые материалы

FBGX
0.0%
SPY
1.8%

Коммуникационные услуги

FBGX
0.0%
SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

FBGX
0.0%
SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

FBGX
0.0%
SPY
4.8%

Энергетика

FBGX
0.0%
SPY
3.6%

Финансовые услуги

FBGX
0.0%
SPY
11.8%

Здравоохранение

FBGX
0.0%
SPY
8.4%

Промышленность

FBGX
0.0%
SPY
7.8%

Недвижимость

FBGX
0.0%
SPY
1.9%

Технологии

FBGX
0.0%
SPY
35.9%

Коммунальные услуги

FBGX
0.0%
SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FBGX:
FBGX с FSELXFBGX с FBGKXFBGX с BPTRXFBGX с FXAIXFBGX с MSFBGX с BSGLXFBGX с MSEQX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

FBGX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBGX
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBGX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FBGX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBGXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.42

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.59

—

Просадки

Сравнение просадок FBGX и SPY

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBGXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-55.19%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.88%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.33%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.05%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FBGX и SPY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBGXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.79%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.91%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.82%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.05%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.93%

—

Сравнение комиссий FBGX и SPY

FBGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBGX и SPY

FBGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBGX
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

FBGX and SPY have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.29% for FBGX.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for FBGX.

FBGX is categorized as Leveraged Equities, while SPY is S&P 500. FBGX tracks Russell 1000 Growth Index (200%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: UBS and State Street. Their fees differ too: 1.29% for FBGX and 0.09% for SPY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBGX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор