Сравнение FBGRX с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBGRX или SPYG.
Доходность
Сравнение доходности FBGRX и SPYG
Доходность по периодам
С начала года, FBGRX показывает доходность 34.17%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью 31.96%. За последние 10 лет акции FBGRX уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 13.78% против 14.88% соответственно.
FBGRX
34.17%
1.73%
12.04%
42.65%
17.81%
13.78%
SPYG
31.96%
1.16%
13.97%
38.05%
17.36%
14.88%
Основные характеристики
| FBGRX | SPYG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 2.23 |
| Коэф-т Сортино | 2.90 | 2.91 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 2.41 | 2.82 |
| Коэф-т Мартина | 10.77 | 11.85 |
| Индекс Язвы | 3.97% | 3.21% |
| Дневная вол-ть | 19.37% | 17.07% |
| Макс. просадка | -57.42% | -67.79% |
| Текущая просадка | -2.54% | -2.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBGRX и SPYG
FBGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между FBGRX и SPYG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBGRX c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBGRX и SPYG
Дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности SPYG в 0.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.09% | 0.22% | 5.07% | 6.08% | 7.80% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.66% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок FBGRX и SPYG
Максимальная просадка FBGRX за все время составила -57.42%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGRX и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBGRX и SPYG
Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеют волатильность 5.71% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.