PortfoliosLab logo
Сравнение FBGRX с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBGRX и SPYG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FBGRX и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
478.33%
356.21%
FBGRX
SPYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBGRX:

0.22

SPYG:

0.84

Коэф-т Сортино

FBGRX:

0.49

SPYG:

1.28

Коэф-т Омега

FBGRX:

1.07

SPYG:

1.18

Коэф-т Кальмара

FBGRX:

0.23

SPYG:

0.94

Коэф-т Мартина

FBGRX:

0.69

SPYG:

3.24

Индекс Язвы

FBGRX:

8.86%

SPYG:

6.45%

Дневная вол-ть

FBGRX:

28.30%

SPYG:

24.83%

Макс. просадка

FBGRX:

-57.42%

SPYG:

-67.79%

Текущая просадка

FBGRX:

-14.04%

SPYG:

-8.44%

Доходность по периодам

С начала года, FBGRX показывает доходность -9.82%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции FBGRX уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 11.73% против 14.45% соответственно.


FBGRX

С начала года

-9.82%

1 месяц

16.19%

6 месяцев

-4.01%

1 год

2.87%

5 лет

13.78%

10 лет

11.73%

SPYG

С начала года

-3.77%

1 месяц

16.59%

6 месяцев

2.16%

1 год

17.67%

5 лет

16.93%

10 лет

14.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBGRX и SPYG

FBGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.


График комиссии FBGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBGRX: 0.79%
График комиссии SPYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBGRX и SPYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FBGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FBGRX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

SPYG
Ранг риск-скорректированной доходности SPYG, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBGRX c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FBGRX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FBGRX: 0.22
SPYG: 0.84
Коэффициент Сортино FBGRX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FBGRX: 0.49
SPYG: 1.28
Коэффициент Омега FBGRX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FBGRX: 1.07
SPYG: 1.18
Коэффициент Кальмара FBGRX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FBGRX: 0.23
SPYG: 0.94
Коэффициент Мартина FBGRX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FBGRX: 0.69
SPYG: 3.24

Показатель коэффициента Шарпа FBGRX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBGRX и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.22
0.84
FBGRX
SPYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBGRX и SPYG

Дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности SPYG в 0.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
0.26%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.09%0.22%5.07%6.08%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.64%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%

Просадки

Сравнение просадок FBGRX и SPYG

Максимальная просадка FBGRX за все время составила -57.42%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGRX и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-14.04%
-8.44%
FBGRX
SPYG

Волатильность

Сравнение волатильности FBGRX и SPYG

Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеет более высокую волатильность в 18.14% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 16.25%. Это указывает на то, что FBGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
18.14%
16.25%
FBGRX
SPYG