Сравнение FBGKX с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
FBGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBGKX или SPYG.
Основные характеристики
| FBGKX | SPYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.31% | 35.08% |
| Дох-ть за 1 год | 41.59% | 43.90% |
| Дох-ть за 3 года | 5.35% | 8.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.47% | 18.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.64% | 15.26% |
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 2.73 |
| Коэф-т Сортино | 2.87 | 3.47 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.28 | 3.09 |
| Коэф-т Мартина | 9.20 | 14.48 |
| Индекс Язвы | 4.82% | 3.20% |
| Дневная вол-ть | 19.90% | 16.97% |
| Макс. просадка | -48.63% | -67.79% |
| Текущая просадка | -1.59% | -0.13% |
Корреляция
Корреляция между FBGKX и SPYG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBGKX и SPYG
С начала года, FBGKX показывает доходность 30.31%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 35.08%. За последние 10 лет акции FBGKX уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 13.64% против 15.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBGKX и SPYG
FBGKX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBGKX c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBGKX и SPYG
Дивидендная доходность FBGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности SPYG в 0.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGKX Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.18% | 0.40% | 5.19% | 6.31% | 8.07% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.65% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок FBGKX и SPYG
Максимальная просадка FBGKX за все время составила -48.63%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGKX и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBGKX и SPYG
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеют волатильность 5.39% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.