PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FBCGX с FSLBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBCGX с FSLBX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FBCGX (Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund) and FSLBX (Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio) are both mutual funds - FBCGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FSLBX is a Financials Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FBCGX returned 15.25%/yr vs 9.94%/yr for FSLBX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBCGX charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for FSLBX.

Доходность

Сравнение доходности FBCGX и FSLBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBCGX показывает доходность 14.38%, что значительно выше, чем у FSLBX с доходностью -6.44%.

FBCGX

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.71%
6 месяцев
13.43%
С начала года
14.38%
1 год
28.81%
3 года*
27.58%
5 лет*
15.25%
10 лет*
—

FSLBX

1 день
2.31%
1 месяц
2.75%
6 месяцев
-10.62%
С начала года
-6.44%
1 год
-10.20%
3 года*
16.32%
5 лет*
9.94%
10 лет*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBCGX и FSLBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund		14.38%21.33%38.15%55.57%-37.84%23.00%62.92%36.11%-2.33%14.15%
FSLBX
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio		-6.44%5.78%35.74%27.77%-17.54%40.61%22.66%31.60%-15.37%23.81%

Correlation

The correlation between FBCGX and FSLBX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г.

0.69

Over the past year, the correlation between FBCGX and FSLBX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund

Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio

Часто сравнивают с FBCGX:
FBCGX с FBCGFBCGX с VUGFBCGX с VOOFBCGX с FTECFBCGX с schgFBCGX с FSKAXFBCGX с SCHG
Часто сравнивают с FSLBX:
FSLBX с FDLSXFSLBX с FDEGXFSLBX с FSHOXFSLBX с FSRBXFSLBX с FXAIXFSLBX с SPYFSLBX с VFH

Доходность на риск

FBCGX vs. FSLBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCGX
Ранг доходности на риск FBCGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FSLBX
Ранг доходности на риск FSLBX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLBX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLBX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLBX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLBX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLBX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCGX c FSLBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBCGXFSLBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
-0.38

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
-0.38

+2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.95

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

-0.34

+2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

-0.64

+9.66

FBCGX vs. FSLBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCGX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа FSLBX равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCGX и FSLBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBCGX и FSLBX

Максимальная просадка FBCGX за все время составила -42.55%, что меньше максимальной просадки FSLBX в -68.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCGX и FSLBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBCGXFSLBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.55%

-68.20%

+25.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-24.67%

+12.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.83%

-26.06%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.55%

-30.87%

-11.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-12.68%

+8.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-14.88%

+6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

13.07%

-9.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCGX и FSLBX

Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что FBCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSLBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBCGXFSLBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

6.91%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.85%

17.70%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.80%

22.27%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.31%

23.08%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.92%

23.51%

+1.41%

Сравнение комиссий FBCGX и FSLBX

FBCGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FSLBX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCGX и FSLBX

Дивидендная доходность FBCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности FSLBX в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund		0.85%0.97%0.62%0.26%0.12%6.71%1.26%0.28%0.46%0.13%0.00%0.00%
FSLBX
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio		2.09%0.67%0.69%1.22%2.09%1.39%3.08%4.25%8.94%5.46%1.25%6.37%

Часто задаваемые вопросы

FBCGX and FSLBX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBCGX has higher volatility (8.07%) compared to FSLBX (6.91%). In terms of maximum drawdown, FBCGX dropped -42.55% vs FSLBX's -68.20%.

FBCGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBCGX и FSLBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор