PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FBCGX с FSLBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBCGX и FSLBX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности FBCGX и FSLBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.59%
26.31%
FBCGX
FSLBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBCGX:

2.12

FSLBX:

2.27

Коэф-т Сортино

FBCGX:

2.78

FSLBX:

3.02

Коэф-т Омега

FBCGX:

1.38

FSLBX:

1.41

Коэф-т Кальмара

FBCGX:

2.88

FSLBX:

4.48

Коэф-т Мартина

FBCGX:

11.10

FSLBX:

15.64

Индекс Язвы

FBCGX:

3.73%

FSLBX:

2.50%

Дневная вол-ть

FBCGX:

19.58%

FSLBX:

17.24%

Макс. просадка

FBCGX:

-42.92%

FSLBX:

-67.50%

Текущая просадка

FBCGX:

-1.74%

FSLBX:

-5.10%

Доходность по периодам

С начала года, FBCGX показывает доходность 41.40%, что значительно выше, чем у FSLBX с доходностью 36.94%.


FBCGX

С начала года

41.40%

1 месяц

4.14%

6 месяцев

14.39%

1 год

41.67%

5 лет

20.47%

10 лет

N/A

FSLBX

С начала года

36.94%

1 месяц

-4.28%

6 месяцев

26.32%

1 год

38.18%

5 лет

19.09%

10 лет

10.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBCGX и FSLBX

FBCGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FSLBX в 0.75%.


FSLBX
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio
График комиссии FSLBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии FBCGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FBCGX c FSLBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBCGX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.122.27
Коэффициент Сортино FBCGX, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.783.02
Коэффициент Омега FBCGX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.381.41
Коэффициент Кальмара FBCGX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.884.48
Коэффициент Мартина FBCGX, с текущим значением в 11.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0011.1015.64
FBCGX
FSLBX

Показатель коэффициента Шарпа FBCGX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSLBX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCGX и FSLBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.12
2.27
FBCGX
FSLBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCGX и FSLBX

Дивидендная доходность FBCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности FSLBX в 0.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund
0.44%0.26%0.12%0.00%0.08%0.25%0.46%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSLBX
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio
0.02%1.22%1.71%0.63%1.11%1.21%1.50%1.00%1.23%2.17%1.36%0.52%

Просадки

Сравнение просадок FBCGX и FSLBX

Максимальная просадка FBCGX за все время составила -42.92%, что меньше максимальной просадки FSLBX в -67.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCGX и FSLBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.74%
-5.10%
FBCGX
FSLBX

Волатильность

Сравнение волатильности FBCGX и FSLBX

Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) имеют волатильность 5.65% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.65%
5.64%
FBCGX
FSLBX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab