PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FBCG с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FBCGVTSAX
Дох-ть с нач. г.37.93%25.71%
Дох-ть за 1 год51.61%38.60%
Дох-ть за 3 года8.14%8.40%
Коэф-т Шарпа2.633.03
Коэф-т Сортино3.374.05
Коэф-т Омега1.471.56
Коэф-т Кальмара2.974.12
Коэф-т Мартина12.8019.79
Индекс Язвы4.05%1.95%
Дневная вол-ть19.70%12.73%
Макс. просадка-43.56%-55.34%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FBCG и VTSAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FBCG и VTSAX

С начала года, FBCG показывает доходность 37.93%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью 25.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.26%
15.30%
FBCG
VTSAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBCG и VTSAX

FBCG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.


FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
График комиссии FBCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FBCG c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FBCG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBCG, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBCG, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBCG, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBCG, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBCG, с текущим значением в 12.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.80
VTSAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTSAX, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTSAX, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTSAX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTSAX, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTSAX, с текущим значением в 19.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.79

Сравнение коэффициента Шарпа FBCG и VTSAX

Показатель коэффициента Шарпа FBCG на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCG и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.63
3.03
FBCG
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCG и VTSAX

Дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности VTSAX в 1.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
0.02%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок FBCG и VTSAX

Максимальная просадка FBCG за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCG и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FBCG
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности FBCG и VTSAX

Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что FBCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.52%
4.08%
FBCG
VTSAX