PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FBCG с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FBCG и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.14%
11.55%
FBCG
VTSAX

Доходность по периодам

С начала года, FBCG показывает доходность 34.26%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью 24.09%.


FBCG

С начала года

34.26%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

12.23%

1 год

42.74%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VTSAX

С начала года

24.09%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

11.75%

1 год

32.49%

5 лет (среднегодовая)

14.83%

10 лет (среднегодовая)

12.58%

Основные характеристики


FBCGVTSAX
Коэф-т Шарпа2.192.62
Коэф-т Сортино2.863.50
Коэф-т Омега1.391.48
Коэф-т Кальмара2.793.84
Коэф-т Мартина10.5716.73
Индекс Язвы4.06%1.96%
Дневная вол-ть19.65%12.58%
Макс. просадка-43.56%-55.34%
Текущая просадка-3.25%-2.01%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBCG и VTSAX

FBCG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.


FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
График комиссии FBCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FBCG и VTSAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FBCG c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBCG, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.192.62
Коэффициент Сортино FBCG, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.863.50
Коэффициент Омега FBCG, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.391.48
Коэффициент Кальмара FBCG, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.793.84
Коэффициент Мартина FBCG, с текущим значением в 10.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.5716.73
FBCG
VTSAX

Показатель коэффициента Шарпа FBCG на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCG и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.19
2.62
FBCG
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCG и VTSAX

Дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности VTSAX в 1.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
0.02%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.27%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок FBCG и VTSAX

Максимальная просадка FBCG за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCG и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.25%
-2.01%
FBCG
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности FBCG и VTSAX

Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что FBCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.90%
4.25%
FBCG
VTSAX