Сравнение FBALX с SNXFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. SNXFX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBALX или SNXFX.
Доходность
Сравнение доходности FBALX и SNXFX
Доходность по периодам
С начала года, FBALX показывает доходность 17.26%, что значительно ниже, чем у SNXFX с доходностью 26.19%. За последние 10 лет акции FBALX уступали акциям SNXFX по среднегодовой доходности: 9.67% против 12.81% соответственно.
FBALX
17.26%
1.07%
9.11%
22.73%
11.54%
9.67%
SNXFX
26.19%
2.43%
14.11%
33.05%
15.32%
12.81%
Основные характеристики
| FBALX | SNXFX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.77 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.50 | 3.93 |
| Коэф-т Мартина | 17.47 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 1.32% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 8.58% | 12.52% |
| Макс. просадка | -42.81% | -55.08% |
| Текущая просадка | -0.75% | -0.71% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и SNXFX
FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SNXFX в 0.05%.
Корреляция
Корреляция между FBALX и SNXFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBALX c SNXFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и SNXFX
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности SNXFX в 1.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.76% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
SNXFX Schwab 1000 Index Fund | 1.12% | 1.41% | 1.61% | 1.19% | 1.71% | 1.81% | 2.29% | 1.75% | 1.81% | 1.93% | 1.64% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и SNXFX
Максимальная просадка FBALX за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки SNXFX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и SNXFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и SNXFX
Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund (FBALX) составляет 2.68%, в то время как у Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что FBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.