PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAZAX с LPDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAZAX с LPDIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FAZAX (Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class A) and LPDIX (BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FAZAX returned 9.60%/yr vs 9.52%/yr for LPDIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FAZAX charges 0.74%/yr vs 0.49%/yr for LPDIX.

Доходность

Сравнение доходности FAZAX и LPDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class A (FAZAX) и BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund (LPDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAZAX показывает доходность 13.55%, а LPDIX немного ниже – 13.32%.

FAZAX

1 день
0.40%
1 месяц
1.93%
С начала года
13.55%
6 месяцев
14.66%
1 год
29.92%
3 года*
19.91%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—

LPDIX

1 день
0.42%
1 месяц
2.02%
С начала года
13.32%
6 месяцев
13.91%
1 год
29.51%
3 года*
19.01%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAZAX и LPDIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FAZAX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class A		13.55%22.31%13.25%20.15%-19.21%15.88%17.57%8.91%
LPDIX
BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund		13.32%21.07%10.18%22.50%-18.65%18.13%13.93%8.45%

Correlation

The correlation between FAZAX and LPDIX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г.

0.94

The correlation between FAZAX and LPDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class A

BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund

Часто сравнивают с FAZAX:
FAZAX с FNILXFAZAX с FCTKXFAZAX с FNSDXFAZAX с FRQIXFAZAX с FSPSXFAZAX с FRQHXFAZAX с PDAHX
Часто сравнивают с LPDIX:
LPDIX с FHKEXLPDIX с DRIKXLPDIX с FFSZXLPDIX с BRIAXLPDIX с FQLSXLPDIX с ARCVXLPDIX с DTDRX

Доходность на риск

FAZAX vs. LPDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAZAX
Ранг доходности на риск FAZAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAZAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
LPDIX
Ранг доходности на риск LPDIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPDIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPDIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPDIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPDIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPDIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAZAX c LPDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class A (FAZAX) и BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund (LPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAZAXLPDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.05

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.85

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

2.93

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.73

12.80

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAZAX vs. LPDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAZAX на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LPDIX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAZAX и LPDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAZAXLPDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.05

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.56

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.66

+0.07

Просадки

Сравнение просадок FAZAX и LPDIX

Максимальная просадка FAZAX за все время составила -31.37%, примерно равная максимальной просадке LPDIX в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZAX и LPDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAZAXLPDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.37%

-32.91%

+1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-9.98%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.52%

-21.10%

+5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.94%

-27.01%

-0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.52%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-5.49%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.28%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FAZAX и LPDIX

Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class A (FAZAX) и BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund (LPDIX) имеют волатильность 4.19% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAZAXLPDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.07%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

11.36%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

14.22%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

16.95%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

16.84%

+0.37%

Сравнение комиссий FAZAX и LPDIX

FAZAX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии LPDIX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZAX и LPDIX

Дивидендная доходность FAZAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности LPDIX в 3.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAZAX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class A		3.13%2.33%2.69%1.80%5.18%6.68%3.33%2.75%0.00%0.00%
LPDIX
BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund		3.05%3.46%0.46%2.80%2.10%8.92%1.42%2.90%8.01%1.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FAZAX and LPDIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FAZAX has higher volatility (4.19%) compared to LPDIX (4.07%). In terms of maximum drawdown, FAZAX dropped -31.37% vs LPDIX's -32.91%.

FAZAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAZAX и LPDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор