Сравнение FAZ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FAZ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAZ или VOO.
Основные характеристики
| FAZ | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -55.45% | 27.26% |
| Дох-ть за 1 год | -67.36% | 37.86% |
| Дох-ть за 3 года | -30.18% | 10.35% |
| Дох-ть за 5 лет | -52.22% | 16.03% |
| Дох-ть за 10 лет | -44.46% | 13.45% |
| Коэф-т Шарпа | -1.67 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | -3.21 | 4.31 |
| Коэф-т Омега | 0.64 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | -0.69 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | -1.58 | 21.63 |
| Индекс Язвы | 43.44% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 41.06% | 12.25% |
| Макс. просадка | -100.00% | -33.99% |
| Текущая просадка | -100.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FAZ и VOO составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и VOO
С начала года, FAZ показывает доходность -55.45%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.26%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -44.46% против 13.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAZ и VOO
FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAZ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и VOO
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.70%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 8.70% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.62% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FAZ и VOO
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и VOO
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 22.79% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.