PortfoliosLab logo
Сравнение FAZ с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAZ и VOO составляет -0.83. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.8

Доходность

Сравнение доходности FAZ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.99%
557.08%
FAZ
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAZ:

-0.71

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

FAZ:

-0.87

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

FAZ:

0.89

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FAZ:

-0.43

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

FAZ:

-1.24

VOO:

2.27

Индекс Язвы

FAZ:

34.63%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

FAZ:

60.56%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

FAZ:

-100.00%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FAZ:

-100.00%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, FAZ показывает доходность -8.21%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -43.51% против 12.12% соответственно.


FAZ

С начала года

-8.21%

1 месяц

3.99%

6 месяцев

-19.38%

1 год

-44.32%

5 лет

-50.09%

10 лет

-43.51%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAZ и VOO

FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии FAZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAZ: 1.07%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAZ и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FAZ
Ранг риск-скорректированной доходности FAZ, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAZ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAZ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FAZ, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FAZ: -0.71
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино FAZ, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAZ: -0.87
VOO: 0.88
Коэффициент Омега FAZ, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FAZ: 0.89
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара FAZ, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FAZ: -0.43
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина FAZ, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FAZ: -1.24
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа FAZ на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAZ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.71
0.54
FAZ
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZ и VOO

Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares
6.83%7.36%4.88%0.00%0.00%0.62%1.62%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FAZ и VOO

Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.99%
-9.90%
FAZ
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FAZ и VOO

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 41.43% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.43%
13.96%
FAZ
VOO