Сравнение FAZ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FAZ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAZ или VOO.
Корреляция
Корреляция между FAZ и VOO составляет -0.83. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и VOO
Основные характеристики
FAZ:
-0.89
VOO:
0.34
FAZ:
-1.25
VOO:
0.53
FAZ:
0.85
VOO:
1.07
FAZ:
-0.42
VOO:
0.42
FAZ:
-1.18
VOO:
1.60
FAZ:
35.67%
VOO:
3.13%
FAZ:
47.05%
VOO:
14.67%
FAZ:
-100.00%
VOO:
-33.99%
FAZ:
-100.00%
VOO:
-12.03%
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность -11.89%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -7.97%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -43.79% против 11.99% соответственно.
FAZ
-11.89%
7.31%
-29.56%
-42.65%
-55.82%
-43.79%
VOO
-7.97%
-6.52%
-4.67%
4.91%
18.59%
11.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAZ и VOO
FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FAZ и VOO
FAZ
VOO
Сравнение FAZ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и VOO
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности VOO в 1.41%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 7.11% | 7.36% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.62% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.41% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок FAZ и VOO
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и VOO
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 16.13% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.