Сравнение FAZ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FAZ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAZ и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 32.56% | -37.21% | -51.01% | -26.67% | 1.16% | -67.05% | -73.90% | -58.62% | 16.84% | -46.18% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность 32.56%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -43.12% против 14.14% соответственно.
FAZ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 10.20%
- С начала года
- 32.56%
- 6 месяцев
- 22.85%
- 1 год
- -8.19%
- 3 года*
- -36.28%
- 5 лет*
- -29.67%
- 10 лет*
- -43.12%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAZ и VOO
FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FAZ vs. VOO — Ранг доходности на риск
FAZ
VOO
Сравнение FAZ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAZ | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 1.01 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 1.53 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.23 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.55 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 7.31 | -7.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAZ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 1.01 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.71 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | 0.79 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | 0.83 | -1.55 |
Корреляция
Корреляция между FAZ и VOO составляет -0.83. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и VOO
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 2.57% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FAZ и VOO
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAZ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -33.99% | -66.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.53% | -11.98% | -42.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.14% | -24.52% | -63.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.78% | -33.99% | -65.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -5.55% | -94.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.13% | -3.72% | -95.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.05% | 2.55% | +39.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и VOO
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 13.97% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAZ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.97% | 5.34% | +8.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.72% | 9.47% | +24.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.17% | 18.11% | +40.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.08% | 16.82% | +39.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.12% | 17.99% | +44.13% |