Сравнение FAZ с VOO
FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FAZ is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAZ returned -44.72%/yr vs 15.61%/yr for VOO. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. FAZ charges 1.07%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -44.72% против 15.61% соответственно.
FAZ
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -12.03%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- -17.74%
- 3 года*
- -40.57%
- 5 лет*
- -30.61%
- 10 лет*
- -44.72%
VOO
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам FAZ и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 1.40% | -37.21% | -51.01% | -26.67% | 1.16% | -67.05% | -73.90% | -58.62% | 16.84% | -46.18% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.19% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between FAZ and VOO is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | -0.82 |
Over the past year, the inverse relationship between FAZ and VOO has weakened: their correlation has moved from -0.82 to -0.56, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAZ vs. VOO — Ранг доходности на риск
FAZ
VOO
Сравнение FAZ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAZ | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.35 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.67 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 11.96 | -13.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAZ и VOO
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAZ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -33.99% | -66.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.57% | -8.90% | -22.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.61% | -18.69% | -64.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.53% | -24.52% | -63.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.78% | -33.99% | -65.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -3.14% | -96.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.12% | -3.68% | -95.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.64% | 1.99% | +12.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и VOO
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAZ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 4.83% | +7.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.25% | 9.82% | +23.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.64% | 12.46% | +31.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.67% | 16.91% | +38.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.93% | 18.02% | +43.91% |
Сравнение комиссий FAZ и VOO
FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и VOO
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 3.35% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
FAZ and VOO have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAZ has higher volatility (12.48%) compared to VOO (4.83%). In terms of maximum drawdown, FAZ dropped -100.00% vs VOO's -33.99%.
On 10-year performance, VOO leads with 15.61% vs -44.72% for FAZ. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.61% return vs -44.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.
FAZ has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 1.05% for VOO.
FAZ is categorized as Leveraged Equities, while VOO is S&P 500. FAZ tracks Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Direxion and Vanguard. Their fees differ too: 1.07% for FAZ and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAZ и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор