Сравнение FAZ с SPXU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU).
FAZ и SPXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAZ или SPXU.
Корреляция
Корреляция между FAZ и SPXU составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и SPXU
Основные характеристики
FAZ:
-0.74
SPXU:
-0.51
FAZ:
-0.95
SPXU:
-0.44
FAZ:
0.88
SPXU:
0.94
FAZ:
-0.45
SPXU:
-0.30
FAZ:
-1.29
SPXU:
-1.00
FAZ:
34.50%
SPXU:
29.73%
FAZ:
60.55%
SPXU:
57.56%
FAZ:
-100.00%
SPXU:
-99.99%
FAZ:
-100.00%
SPXU:
-99.98%
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность -9.49%, что значительно ниже, чем у SPXU с доходностью 9.90%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям SPXU по среднегодовой доходности: -43.65% против -37.81% соответственно.
FAZ
-9.49%
3.85%
-17.92%
-43.81%
-51.27%
-43.65%
SPXU
9.90%
4.43%
6.51%
-27.05%
-41.67%
-37.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAZ и SPXU
FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPXU в 0.93%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FAZ и SPXU
FAZ
SPXU
Сравнение FAZ c SPXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и SPXU
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что меньше доходности SPXU в 7.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 6.93% | 7.36% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.62% | 0.57% | 0.00% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 7.24% | 9.53% | 7.07% | 0.39% | 0.00% | 0.71% | 2.14% | 1.41% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок FAZ и SPXU
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и SPXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и SPXU
Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) составляет 41.42%, в то время как у ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) волатильность равна 45.27%. Это указывает на то, что FAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.