PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAZ с SPXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAZ с SPXU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) and SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) are both Leveraged Equities funds - FAZ tracks the Russell 1000 Financial Services Index (-300%) while SPXU tracks the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FAZ returned -42.81%/yr vs -41.95%/yr for SPXU. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FAZ charges 1.07%/yr vs 0.93%/yr for SPXU.

Доходность

Сравнение доходности FAZ и SPXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAZ показывает доходность 22.66%, что значительно выше, чем у SPXU с доходностью -25.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAZ имеют среднегодовую доходность -42.81%, а акции SPXU немного впереди с -41.95%.

FAZ

1 день
3.45%
1 месяц
5.24%
С начала года
22.66%
6 месяцев
14.22%
1 год
0.55%
3 года*
-36.72%
5 лет*
-26.05%
10 лет*
-42.81%

SPXU

1 день
2.06%
1 месяц
-13.20%
С начала года
-25.62%
6 месяцев
-25.04%
1 год
-48.96%
3 года*
-43.02%
5 лет*
-34.89%
10 лет*
-41.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAZ и SPXU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		22.66%-37.21%-51.01%-26.67%1.16%-67.05%-73.90%-58.62%16.84%-46.18%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-25.62%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%

Correlation

The correlation between FAZ and SPXU is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

0.83

Over the past year, the correlation between FAZ and SPXU has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

ProShares UltraPro Short S&P500

Часто сравнивают с FAZ:
FAZ с FASFAZ с TZAFAZ с LABDFAZ с BNKDFAZ с QQQFAZ с LABUFAZ с KRE
Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ

Доходность на риск

FAZ vs. SPXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAZ
Ранг доходности на риск FAZ: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAZ c SPXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAZSPXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
-1.39

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
-2.33

+2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.75

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

-0.97

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.03

-1.63

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAZ vs. SPXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAZ на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа SPXU равного -1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAZ и SPXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAZSPXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

-1.39

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

-0.70

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

-0.79

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.72

-0.84

+0.12

Просадки

Сравнение просадок FAZ и SPXU

Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и SPXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAZSPXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.99%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.20%

-50.82%

+20.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.61%

-84.36%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.53%

-90.23%

+2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.78%

-99.63%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.99%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.14%

-93.33%

-5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.58%

30.06%

-13.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FAZ и SPXU

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) с волатильностью 8.58%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAZSPXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.30%

8.58%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.18%

26.85%

+5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.09%

35.37%

+7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.83%

50.33%

+5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.07%

53.38%

+8.69%

Сравнение комиссий FAZ и SPXU

FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPXU в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZ и SPXU

Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности SPXU в 7.89%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		2.77%5.07%7.34%4.88%0.00%0.00%0.62%1.63%0.56%0.00%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		7.89%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%

Часто задаваемые вопросы

FAZ and SPXU have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAZ has higher volatility (9.30%) compared to SPXU (8.58%). In terms of maximum drawdown, FAZ dropped -100.00% vs SPXU's -99.99%.

On 10-year performance, SPXU leads with -41.95% vs -42.81% for FAZ. On fees, SPXU is cheaper at 0.93% per year. On volatility, SPXU has been the lower-risk option at 8.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXU has performed better with a -41.95% return vs -42.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXU is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.

SPXU has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 2.77% for FAZ.

FAZ tracks Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while SPXU tracks S&P 500 Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.07% for FAZ and 0.93% for SPXU.

FAZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAZ и SPXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор