Сравнение FAZ с SPXU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU).
FAZ и SPXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и SPXU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAZ и SPXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 32.56% | -37.21% | -51.01% | -26.67% | 1.16% | -67.05% | -73.90% | -58.62% | 16.84% | -46.18% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 12.37% | -41.73% | -43.31% | -46.02% | 36.05% | -57.94% | -70.39% | -56.27% | 3.97% | -44.23% |
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность 32.56%, что значительно выше, чем у SPXU с доходностью 12.37%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям SPXU по среднегодовой доходности: -43.12% против -39.88% соответственно.
FAZ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 10.20%
- С начала года
- 32.56%
- 6 месяцев
- 22.85%
- 1 год
- -8.19%
- 3 года*
- -36.28%
- 5 лет*
- -29.67%
- 10 лет*
- -43.12%
SPXU
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- -42.28%
- 3 года*
- -37.11%
- 5 лет*
- -31.74%
- 10 лет*
- -39.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAZ и SPXU
FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPXU в 0.93%.
Доходность на риск
FAZ vs. SPXU — Ранг доходности на риск
FAZ
SPXU
Сравнение FAZ c SPXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAZ | SPXU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | -0.78 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | -0.98 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.86 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.66 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | -0.77 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAZ | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | -0.78 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | -0.63 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | -0.75 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | -0.82 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между FAZ и SPXU составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и SPXU
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности SPXU в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 2.57% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% | 0.00% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 5.22% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок FAZ и SPXU
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и SPXU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAZ | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.99% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.53% | -65.13% | +10.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.14% | -87.51% | -0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.78% | -99.51% | -0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.99% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.13% | -93.26% | -5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.05% | 55.82% | -13.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и SPXU
Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) составляет 13.97%, в то время как у ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) волатильность равна 16.20%. Это указывает на то, что FAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAZ | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.97% | 16.20% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.72% | 28.27% | +5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.17% | 54.50% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.08% | 50.34% | +5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.12% | 53.33% | +8.79% |