PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAZ с SPXU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAZ и SPXU составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение FAZ с SPXU

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU).

FAZ и SPXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAZ или SPXU.

Доходность

Сравнение доходности FAZ и SPXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAZ:

-0.86

SPXU:

-0.62

Коэф-т Сортино

FAZ:

-1.25

SPXU:

-0.55

Коэф-т Омега

FAZ:

0.84

SPXU:

0.92

Коэф-т Кальмара

FAZ:

-0.52

SPXU:

-0.34

Коэф-т Мартина

FAZ:

-1.38

SPXU:

-1.23

Индекс Язвы

FAZ:

37.91%

SPXU:

27.41%

Дневная вол-ть

FAZ:

61.23%

SPXU:

58.62%

Макс. просадка

FAZ:

-100.00%

SPXU:

-99.99%

Текущая просадка

FAZ:

-100.00%

SPXU:

-99.99%

Доходность по периодам

С начала года, FAZ показывает доходность -22.61%, что значительно ниже, чем у SPXU с доходностью -12.13%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям SPXU по среднегодовой доходности: -44.10% против -39.04% соответственно.

FAZ

С начала года

-22.61%

1 месяц

-12.00%

6 месяцев

-8.10%

1 год

-52.75%

3 года

-37.19%

5 лет

-49.07%

10 лет

-44.10%

SPXU

С начала года

-12.13%

1 месяц

-16.54%

6 месяцев

-4.97%

1 год

-36.40%

3 года

-34.53%

5 лет

-41.28%

10 лет

-39.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

ProShares UltraPro Short S&P500

Сравнение комиссий FAZ и SPXU

FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPXU в 0.93%.

FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAZ и SPXU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAZ
Ранг риск-скорректированной доходности FAZ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
SPXU
Ранг риск-скорректированной доходности SPXU, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXU, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAZ c SPXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAZ на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа SPXU равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAZ и SPXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZ и SPXU

Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что меньше доходности SPXU в 9.05%

TTM20242023202220212020201920182017
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		8.10%7.36%4.88%0.00%0.00%0.62%1.62%0.57%0.00%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		9.05%9.53%7.07%0.39%0.00%0.71%2.14%1.41%0.11%

Просадки

Сравнение просадок FAZ и SPXU

Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и SPXU.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FAZ и SPXU

Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) составляет 13.86%, в то время как у ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) волатильность равна 14.93%. Это указывает на то, что FAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...