PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FATIX с FOCPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FATIX с FOCPX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Technology Fund Class I (FATIX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX).

FATIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FATIX или FOCPX.

Корреляция

Корреляция между FATIX и FOCPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FATIX и FOCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Technology Fund Class I (FATIX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FATIX:

0.05

FOCPX:

0.23

Коэф-т Сортино

FATIX:

0.29

FOCPX:

0.51

Коэф-т Омега

FATIX:

1.04

FOCPX:

1.07

Коэф-т Кальмара

FATIX:

0.04

FOCPX:

0.25

Коэф-т Мартина

FATIX:

0.11

FOCPX:

0.75

Индекс Язвы

FATIX:

11.95%

FOCPX:

8.29%

Дневная вол-ть

FATIX:

33.00%

FOCPX:

25.41%

Макс. просадка

FATIX:

-82.31%

FOCPX:

-69.01%

Текущая просадка

FATIX:

-19.56%

FOCPX:

-14.06%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FATIX показывает доходность -10.03%, а FOCPX немного выше – -10.01%. За последние 10 лет акции FATIX уступали акциям FOCPX по среднегодовой доходности: 12.64% против 15.76% соответственно.

FATIX

С начала года

-10.03%

1 месяц

5.66%

6 месяцев

-15.39%

1 год

1.79%

5 лет

12.20%

10 лет

12.64%

FOCPX

С начала года

-10.01%

1 месяц

2.88%

6 месяцев

-8.19%

1 год

5.91%

5 лет

16.01%

10 лет

15.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FATIX и FOCPX

FATIX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии FOCPX в 0.80%.

FOCPX
Fidelity OTC Portfolio
FATIX
Fidelity Advisor Technology Fund Class I

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FATIX и FOCPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FATIX
Ранг риск-скорректированной доходности FATIX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FATIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FATIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FATIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FATIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FATIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
FOCPX
Ранг риск-скорректированной доходности FOCPX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FATIX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Technology Fund Class I (FATIX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FATIX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа FOCPX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FATIX и FOCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FATIX и FOCPX

FATIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.12%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FATIX
Fidelity Advisor Technology Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%4.46%8.68%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		15.12%13.61%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%12.91%

Просадки

Сравнение просадок FATIX и FOCPX

Максимальная просадка FATIX за все время составила -82.31%, что больше максимальной просадки FOCPX в -69.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FATIX и FOCPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FATIX и FOCPX

Загрузка...