PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FATIX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FATIX с BRK-B

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Technology Fund Class I (FATIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

FATIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FATIX или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между FATIX и BRK-B составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FATIX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Technology Fund Class I (FATIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FATIX:

0.05

BRK-B:

1.31

Коэф-т Сортино

FATIX:

0.29

BRK-B:

1.87

Коэф-т Омега

FATIX:

1.04

BRK-B:

1.27

Коэф-т Кальмара

FATIX:

0.04

BRK-B:

3.01

Коэф-т Мартина

FATIX:

0.11

BRK-B:

7.59

Индекс Язвы

FATIX:

11.95%

BRK-B:

3.49%

Дневная вол-ть

FATIX:

33.00%

BRK-B:

19.71%

Макс. просадка

FATIX:

-82.31%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

FATIX:

-19.56%

BRK-B:

-4.83%

Доходность по периодам

С начала года, FATIX показывает доходность -10.03%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 13.34%. За последние 10 лет акции FATIX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 12.64% против 13.54% соответственно.

FATIX

С начала года

-10.03%

1 месяц

5.66%

6 месяцев

-15.39%

1 год

1.79%

5 лет

12.20%

10 лет

12.64%

BRK-B

С начала года

13.34%

1 месяц

-1.47%

6 месяцев

10.86%

1 год

25.66%

5 лет

23.84%

10 лет

13.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FATIX и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FATIX
Ранг риск-скорректированной доходности FATIX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FATIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FATIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FATIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FATIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FATIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FATIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Technology Fund Class I (FATIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FATIX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FATIX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FATIX и BRK-B

Ни FATIX, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FATIX
Fidelity Advisor Technology Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%4.46%8.68%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FATIX и BRK-B

Максимальная просадка FATIX за все время составила -82.31%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FATIX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FATIX и BRK-B

Загрузка...