Сравнение FATEX с GSLLX

С начала года, FATEX показывает доходность 34.62%, что значительно выше, чем у GSLLX с доходностью 20.03%. За последние 10 лет акции FATEX превзошли акции GSLLX по среднегодовой доходности: 13.93% против 6.37% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FATEX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии GSLLX в 0.71%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) и Goldman Sachs Flexible Cap Fund (GSLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FATEX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSLLX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FATEX и GSLLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни FATEX, ни GSLLX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FATEX за все время составила -82.59%, что больше максимальной просадки GSLLX в -50.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FATEX и GSLLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Goldman Sachs Flexible Cap Fund (GSLLX) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что FATEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.