PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FATEX с GSLLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FATEX с GSLLX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) и Goldman Sachs Flexible Cap Fund (GSLLX).

FATEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. GSLLX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FATEX или GSLLX.

Корреляция

Корреляция между FATEX и GSLLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FATEX и GSLLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) и Goldman Sachs Flexible Cap Fund (GSLLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FATEX:

0.11

GSLLX:

0.45

Коэф-т Сортино

FATEX:

0.42

GSLLX:

0.77

Коэф-т Омега

FATEX:

1.06

GSLLX:

1.11

Коэф-т Кальмара

FATEX:

0.13

GSLLX:

0.44

Коэф-т Мартина

FATEX:

0.36

GSLLX:

1.54

Индекс Язвы

FATEX:

12.86%

GSLLX:

5.75%

Дневная вол-ть

FATEX:

33.75%

GSLLX:

19.57%

Макс. просадка

FATEX:

-82.59%

GSLLX:

-50.57%

Текущая просадка

FATEX:

-14.13%

GSLLX:

-5.10%

Доходность по периодам

С начала года, FATEX показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у GSLLX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции FATEX превзошли акции GSLLX по среднегодовой доходности: 11.58% против 5.83% соответственно.

FATEX

С начала года

-2.48%

1 месяц

22.69%

6 месяцев

-8.68%

1 год

3.77%

3 года

17.78%

5 лет

11.79%

10 лет

11.58%

GSLLX

С начала года

-0.05%

1 месяц

12.29%

6 месяцев

-1.66%

1 год

8.77%

3 года

14.69%

5 лет

12.72%

10 лет

5.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Technology Fund Class M

Goldman Sachs Flexible Cap Fund

Сравнение комиссий FATEX и GSLLX

FATEX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии GSLLX в 0.71%.

FATEX
Fidelity Advisor Technology Fund Class M
GSLLX
Goldman Sachs Flexible Cap Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FATEX и GSLLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FATEX
Ранг риск-скорректированной доходности FATEX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FATEX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FATEX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FATEX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FATEX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FATEX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
GSLLX
Ранг риск-скорректированной доходности GSLLX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSLLX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLLX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLLX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLLX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLLX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FATEX c GSLLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) и Goldman Sachs Flexible Cap Fund (GSLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FATEX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа GSLLX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FATEX и GSLLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FATEX и GSLLX

FATEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FATEX
Fidelity Advisor Technology Fund Class M		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.60%8.70%
GSLLX
Goldman Sachs Flexible Cap Fund		0.52%0.52%0.41%0.33%0.36%0.61%0.84%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FATEX и GSLLX

Максимальная просадка FATEX за все время составила -82.59%, что больше максимальной просадки GSLLX в -50.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FATEX и GSLLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FATEX и GSLLX

Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Goldman Sachs Flexible Cap Fund (GSLLX) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что FATEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...