PortfoliosLab logo
Сравнение FATEX с GSLLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FATEX и GSLLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FATEX и GSLLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) и Goldman Sachs Flexible Cap Fund (GSLLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
520.47%
109.91%
FATEX
GSLLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FATEX:

0.02

GSLLX:

0.29

Коэф-т Сортино

FATEX:

0.25

GSLLX:

0.54

Коэф-т Омега

FATEX:

1.03

GSLLX:

1.08

Коэф-т Кальмара

FATEX:

0.02

GSLLX:

0.28

Коэф-т Мартина

FATEX:

0.05

GSLLX:

1.06

Индекс Язвы

FATEX:

11.84%

GSLLX:

5.31%

Дневная вол-ть

FATEX:

33.52%

GSLLX:

19.38%

Макс. просадка

FATEX:

-82.59%

GSLLX:

-50.57%

Текущая просадка

FATEX:

-23.97%

GSLLX:

-11.49%

Доходность по периодам

С начала года, FATEX показывает доходность -13.66%, что значительно ниже, чем у GSLLX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции FATEX превзошли акции GSLLX по среднегодовой доходности: 10.55% против 5.18% соответственно.


FATEX

С начала года

-13.66%

1 месяц

-2.51%

6 месяцев

-17.99%

1 год

-2.11%

5 лет

11.22%

10 лет

10.55%

GSLLX

С начала года

-6.77%

1 месяц

-2.63%

6 месяцев

-5.92%

1 год

5.31%

5 лет

11.83%

10 лет

5.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FATEX и GSLLX

FATEX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии GSLLX в 0.71%.


График комиссии FATEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FATEX: 1.21%
График комиссии GSLLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSLLX: 0.71%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FATEX и GSLLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FATEX
Ранг риск-скорректированной доходности FATEX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FATEX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FATEX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FATEX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FATEX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FATEX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

GSLLX
Ранг риск-скорректированной доходности GSLLX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSLLX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLLX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLLX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLLX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLLX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FATEX c GSLLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) и Goldman Sachs Flexible Cap Fund (GSLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FATEX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FATEX: 0.02
GSLLX: 0.29
Коэффициент Сортино FATEX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FATEX: 0.25
GSLLX: 0.54
Коэффициент Омега FATEX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FATEX: 1.03
GSLLX: 1.08
Коэффициент Кальмара FATEX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FATEX: 0.02
GSLLX: 0.28
Коэффициент Мартина FATEX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FATEX: 0.05
GSLLX: 1.06

Показатель коэффициента Шарпа FATEX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа GSLLX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FATEX и GSLLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.02
0.29
FATEX
GSLLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FATEX и GSLLX

FATEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FATEX
Fidelity Advisor Technology Fund Class M
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.60%8.70%
GSLLX
Goldman Sachs Flexible Cap Fund
0.55%0.52%0.41%0.33%0.36%0.61%0.84%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FATEX и GSLLX

Максимальная просадка FATEX за все время составила -82.59%, что больше максимальной просадки GSLLX в -50.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FATEX и GSLLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.97%
-11.49%
FATEX
GSLLX

Волатильность

Сравнение волатильности FATEX и GSLLX

Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) имеет более высокую волатильность в 20.77% по сравнению с Goldman Sachs Flexible Cap Fund (GSLLX) с волатильностью 13.95%. Это указывает на то, что FATEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.77%
13.95%
FATEX
GSLLX