Сравнение FATEX с GSLLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) и Goldman Sachs Flexible Cap Fund (GSLLX).
FATEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. GSLLX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FATEX или GSLLX.
Основные характеристики
| FATEX | GSLLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.26% | 10.58% |
| Дох-ть за 1 год | 39.97% | 28.66% |
| Дох-ть за 3 года | 14.62% | 11.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 24.22% | 15.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.88% | 13.64% |
| Коэф-т Шарпа | 2.10 | 2.53 |
| Дневная вол-ть | 20.50% | 11.85% |
| Макс. просадка | -82.59% | -50.57% |
| Current Drawdown | -0.73% | -0.15% |
Корреляция
Корреляция между FATEX и GSLLX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FATEX и GSLLX
С начала года, FATEX показывает доходность 15.26%, что значительно выше, чем у GSLLX с доходностью 10.58%. За последние 10 лет акции FATEX превзошли акции GSLLX по среднегодовой доходности: 20.88% против 13.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FATEX и GSLLX
FATEX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии GSLLX в 0.71%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FATEX c GSLLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) и Goldman Sachs Flexible Cap Fund (GSLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FATEX и GSLLX
Дивидендная доходность FATEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности GSLLX в 1.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FATEX Fidelity Advisor Technology Fund Class M | 3.72% | 4.29% | 4.07% | 13.60% | 8.26% | 2.48% | 25.20% | 8.44% | 1.60% | 4.60% | 8.70% | 1.18% |
GSLLX Goldman Sachs Flexible Cap Fund | 1.08% | 1.20% | 4.00% | 6.11% | 5.49% | 5.59% | 9.53% | 30.25% | 0.10% | 6.22% | 15.62% | 12.70% |
Просадки
Сравнение просадок FATEX и GSLLX
Максимальная просадка FATEX за все время составила -82.59%, что больше максимальной просадки GSLLX в -50.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FATEX и GSLLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FATEX и GSLLX
Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Goldman Sachs Flexible Cap Fund (GSLLX) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что FATEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.