Сравнение FAT с LLY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FAT с LLY

Последнее обновление 22 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAT Brands Inc. (FAT) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAT или LLY.

Корреляция

Корреляция между FAT и LLY составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FAT и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAT Brands Inc. (FAT) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FAT

LLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAT:

-0.08

LLY:

0.64

Коэф-т Сортино

FAT:

0.23

LLY:

1.08

Коэф-т Омега

FAT:

1.04

LLY:

1.14

Коэф-т Кальмара

FAT:

-0.07

LLY:

0.82

Коэф-т Мартина

FAT:

-0.12

LLY:

2.03

Индекс Язвы

FAT:

34.94%

LLY:

9.78%

Дневная вол-ть

FAT:

49.64%

LLY:

31.21%

Макс. просадка

FAT:

-81.65%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

FAT:

-46.30%

LLY:

-22.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FAT:

$95.35M

LLY:

$667.61B

EPS

FAT:

-$9.22

LLY:

$9.50

Общая выручка (12 мес.)

FAT:

$447.37M

LLY:

$31.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

FAT:

$120.95M

LLY:

$25.63B

EBITDA (12 мес.)

FAT:

$17.89M

LLY:

$9.48B

Доходность по периодам

С начала года, FAT показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью -3.84%.

FAT

С начала года

5.08%

1 месяц

3.52%

6 месяцев

12.74%

1 год

-12.36%

5 лет

31.16%

10 лет

N/A

LLY

С начала года

-3.84%

1 месяц

-3.31%

6 месяцев

-15.22%

1 год

18.44%

5 лет

41.37%

10 лет

28.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAT и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FAT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LLY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAT c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAT Brands Inc. (FAT) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAT

LLY

Показатель коэффициента Шарпа FAT на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAT и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FAT

LLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAT и LLY

Дивидендная доходность FAT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности LLY в 0.70%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
FAT FAT Brands Inc.	10.02%	10.53%	9.24%	10.92%	4.91%	0.00%	6.37%	18.88%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LLY Eli Lilly and Company	0.70%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%

Просадки

Сравнение просадок FAT и LLY

Максимальная просадка FAT за все время составила -81.65%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAT и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FAT

LLY

Волатильность

Сравнение волатильности FAT и LLY

Текущая волатильность для FAT Brands Inc. (FAT) составляет 5.78%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что FAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FAT

LLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FAT и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FAT Brands Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FAT с LLY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FAT и LLY

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAT и LLY

FAT

LLY

Сравнение FAT c LLY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAT и LLY

Просадки

Сравнение просадок FAT и LLY

Волатильность

Сравнение волатильности FAT и LLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FAT и LLY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество