PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAT с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FAT с LLY

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAT Brands Inc. (FAT) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAT или LLY.

Корреляция

Корреляция между FAT и LLY составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FAT и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAT Brands Inc. (FAT) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
118.15%
1,043.68%
FAT
LLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAT:

-0.48

LLY:

0.54

Коэф-т Сортино

FAT:

-0.35

LLY:

1.01

Коэф-т Омега

FAT:

0.95

LLY:

1.13

Коэф-т Кальмара

FAT:

-0.50

LLY:

0.79

Коэф-т Мартина

FAT:

-1.11

LLY:

1.61

Индекс Язвы

FAT:

25.01%

LLY:

12.05%

Дневная вол-ть

FAT:

57.72%

LLY:

36.25%

Макс. просадка

FAT:

-78.79%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

FAT:

-48.19%

LLY:

-7.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FAT:

$44.76M

LLY:

$794.31B

EPS

FAT:

-$11.60

LLY:

$11.69

Коэффициент P/S

FAT:

0.08

LLY:

17.63

Коэффициент P/B

FAT:

12.81

LLY:

55.97

Общая выручка (12 мес.)

FAT:

$440.69M

LLY:

$36.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

FAT:

$114.50M

LLY:

$29.53B

EBITDA (12 мес.)

FAT:

-$22.27M

LLY:

$12.51B

Доходность по периодам

С начала года, FAT показывает доходность -9.58%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 14.78%.

FAT

С начала года

-9.58%

1 месяц

-11.46%

6 месяцев

-4.35%

1 год

-25.45%

5 лет

40.72%

10 лет

N/A

LLY

С начала года

14.78%

1 месяц

7.65%

6 месяцев

-0.58%

1 год

21.37%

5 лет

42.44%

10 лет

30.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAT и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAT
Ранг риск-скорректированной доходности FAT, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAT c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAT Brands Inc. (FAT) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FAT, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FAT: -0.48
LLY: 0.54
Коэффициент Сортино FAT, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FAT: -0.35
LLY: 1.01
Коэффициент Омега FAT, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FAT: 0.95
LLY: 1.13
Коэффициент Кальмара FAT, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FAT: -0.50
LLY: 0.79
Коэффициент Мартина FAT, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FAT: -1.11
LLY: 1.61

Показатель коэффициента Шарпа FAT на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAT и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.48
0.54
FAT
LLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAT и LLY

Дивидендная доходность FAT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что больше доходности LLY в 0.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAT
FAT Brands Inc.		8.74%10.53%9.25%10.92%4.91%0.00%6.37%18.89%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.61%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок FAT и LLY

Максимальная просадка FAT за все время составила -78.79%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAT и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.19%
-7.55%
FAT
LLY

Волатильность

Сравнение волатильности FAT и LLY

FAT Brands Inc. (FAT) имеет более высокую волатильность в 22.06% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 18.64%. Это указывает на то, что FAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.06%
18.64%
FAT
LLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FAT и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FAT Brands Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию