Сравнение FAST с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fastenal Company (FAST) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAST или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между FAST и ^GSPC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FAST и ^GSPC
Основные характеристики
FAST:
0.57
^GSPC:
1.84
FAST:
1.09
^GSPC:
2.48
FAST:
1.14
^GSPC:
1.34
FAST:
0.66
^GSPC:
2.75
FAST:
1.31
^GSPC:
11.85
FAST:
10.31%
^GSPC:
1.97%
FAST:
23.53%
^GSPC:
12.65%
FAST:
-63.43%
^GSPC:
-56.78%
FAST:
-14.75%
^GSPC:
-3.43%
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции FAST превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.82% против 11.09% соответственно.
FAST
0.00%
-13.94%
15.83%
13.53%
17.17%
14.82%
^GSPC
0.00%
-2.50%
6.76%
23.31%
12.57%
11.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAST c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок FAST и ^GSPC
Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAST и ^GSPC
Fastenal Company (FAST) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что FAST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.