PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAST с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение FAST с ^GSPC

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fastenal Company (FAST) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAST или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между FAST и ^GSPC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FAST и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fastenal Company (FAST) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAST:

1.05

^GSPC:

0.64

Коэф-т Сортино

FAST:

1.76

^GSPC:

1.09

Коэф-т Омега

FAST:

1.22

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

FAST:

1.29

^GSPC:

0.72

Коэф-т Мартина

FAST:

3.79

^GSPC:

2.74

Индекс Язвы

FAST:

6.92%

^GSPC:

4.95%

Дневная вол-ть

FAST:

25.84%

^GSPC:

19.62%

Макс. просадка

FAST:

-63.43%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FAST:

-0.46%

^GSPC:

-3.02%

Доходность по периодам

С начала года, FAST показывает доходность 16.76%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции FAST превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 17.77% против 10.89% соответственно.

FAST

С начала года

16.76%

1 месяц

2.33%

6 месяцев

2.58%

1 год

27.78%

5 лет

19.40%

10 лет

17.77%

^GSPC

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAST и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAST
Ранг риск-скорректированной доходности FAST, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAST, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAST, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAST c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAST на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAST и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок FAST и ^GSPC

Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FAST и ^GSPC

Fastenal Company (FAST) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что FAST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...