Сравнение FAST с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fastenal Company (FAST) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAST или ^GSPC.
Основные характеристики
| FAST | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.10% | 11.29% |
| Дох-ть за 1 год | 24.86% | 26.63% |
| Дох-ть за 3 года | 11.24% | 8.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.90% | 13.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.71% | 10.84% |
| Коэф-т Шарпа | 1.20 | 2.30 |
| Дневная вол-ть | 20.30% | 11.53% |
| Макс. просадка | -63.43% | -56.78% |
| Current Drawdown | -14.50% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FAST и ^GSPC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FAST и ^GSPC
С начала года, FAST показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции FAST превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.71% против 10.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAST c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок FAST и ^GSPC
Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAST и ^GSPC
Fastenal Company (FAST) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что FAST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.