PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FAST с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAST и ^GSPC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности FAST и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fastenal Company (FAST) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
11.01%
6.72%
FAST
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAST:

0.41

^GSPC:

1.62

Коэф-т Сортино

FAST:

0.80

^GSPC:

2.20

Коэф-т Омега

FAST:

1.10

^GSPC:

1.30

Коэф-т Кальмара

FAST:

0.45

^GSPC:

2.46

Коэф-т Мартина

FAST:

0.81

^GSPC:

10.01

Индекс Язвы

FAST:

11.21%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

FAST:

22.42%

^GSPC:

12.88%

Макс. просадка

FAST:

-63.43%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FAST:

-10.83%

^GSPC:

-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, FAST показывает доходность 4.59%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции FAST превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 16.68% против 11.04% соответственно.


FAST

С начала года

4.59%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

11.01%

1 год

6.12%

5 лет

17.07%

10 лет

16.68%

^GSPC

С начала года

2.24%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

6.72%

1 год

18.21%

5 лет

12.53%

10 лет

11.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAST и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FAST
Ранг риск-скорректированной доходности FAST, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAST, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAST, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAST, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAST, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAST, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAST c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAST, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.411.62
Коэффициент Сортино FAST, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.802.20
Коэффициент Омега FAST, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.101.30
Коэффициент Кальмара FAST, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.452.46
Коэффициент Мартина FAST, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.8110.01
FAST
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа FAST на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAST и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.41
1.62
FAST
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FAST и ^GSPC

Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-10.83%
-2.13%
FAST
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FAST и ^GSPC

Fastenal Company (FAST) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что FAST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.61%
3.43%
FAST
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab