Сравнение FASGX с VZ

С начала года, FASGX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 23.37%. За последние 10 лет акции FASGX превзошли акции VZ по среднегодовой доходности: 8.96% против 4.47% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FASGX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа VZ равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASGX и VZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FASGX и VZ составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности VZ в 5.54%

Максимальная просадка FASGX за все время составила -47.35%, что меньше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASGX и VZ.

Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Verizon Communications Inc. (VZ) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что FASGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.