PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASGX с VZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FASGX с VZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FASGX (Fidelity Asset Manager 70% Fund) is Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while VZ (Verizon Communications Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FASGX returned 10.01%/yr vs 4.53%/yr for VZ. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FASGX и VZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Verizon Communications Inc. (VZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FASGX показывает доходность 11.93%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 18.27%. За последние 10 лет акции FASGX превзошли акции VZ по среднегодовой доходности: 10.01% против 4.53% соответственно.

FASGX

1 день
0.51%
1 месяц
4.40%
С начала года
11.93%
6 месяцев
12.90%
1 год
26.54%
3 года*
16.47%
5 лет*
8.47%
10 лет*
10.01%

VZ

1 день
-2.55%
1 месяц
-1.93%
С начала года
18.27%
6 месяцев
18.45%
1 год
13.60%
3 года*
18.19%
5 лет*
2.11%
10 лет*
4.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FASGX и VZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		11.93%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%
VZ
Verizon Communications Inc.		18.27%8.86%13.14%2.71%-20.02%-7.55%-0.13%13.83%11.26%3.97%

Correlation

The correlation between FASGX and VZ is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2000 г.

0.42

The correlation between FASGX and VZ shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Verizon Communications Inc.

Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с SPY
Часто сравнивают с VZ:
VZ с TVZ с TMUSVZ с KOVZ с SPYVZ с SCHDVZ с VOOVZ с PEP

Доходность на риск

FASGX vs. VZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VZ
Ранг доходности на риск VZ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASGX c VZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASGXVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
0.61

+1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
1.17

+2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.14

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

1.03

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.98

2.22

+12.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASGX vs. VZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASGX на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа VZ равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASGX и VZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASGXVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

0.61

+1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.10

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.22

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.23

+0.40

Просадки

Сравнение просадок FASGX и VZ

Максимальная просадка FASGX за все время составила -47.35%, что меньше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASGX и VZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASGXVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.35%

-50.66%

+3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-13.32%

+5.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.80%

-14.93%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.54%

-38.38%

+14.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.20%

-41.21%

+14.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.84%

+7.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-14.75%

+8.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

6.13%

-4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FASGX и VZ

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) составляет 3.30%, в то время как у Verizon Communications Inc. (VZ) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что FASGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASGXVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

4.69%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

17.48%

-9.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

22.27%

-11.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

21.54%

-9.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

20.31%

-7.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASGX и VZ

Дивидендная доходность FASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности VZ в 5.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		6.55%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%
VZ
Verizon Communications Inc.		5.93%6.68%6.68%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%

Часто задаваемые вопросы

FASGX and VZ have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VZ has higher volatility (4.69%) compared to FASGX (3.30%). In terms of maximum drawdown, FASGX dropped -47.35% vs VZ's -50.66%.

FASGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FASGX и VZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор