PortfoliosLab logo
Сравнение FASGX с VZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FASGX и VZ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FASGX и VZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Verizon Communications Inc. (VZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

180.00%190.00%200.00%210.00%220.00%230.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
208.79%
221.76%
FASGX
VZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FASGX:

0.23

VZ:

0.83

Коэф-т Сортино

FASGX:

0.41

VZ:

1.18

Коэф-т Омега

FASGX:

1.06

VZ:

1.17

Коэф-т Кальмара

FASGX:

0.21

VZ:

0.80

Коэф-т Мартина

FASGX:

0.80

VZ:

3.40

Индекс Язвы

FASGX:

3.94%

VZ:

5.42%

Дневная вол-ть

FASGX:

13.57%

VZ:

22.13%

Макс. просадка

FASGX:

-47.29%

VZ:

-50.61%

Текущая просадка

FASGX:

-8.86%

VZ:

-9.45%

Доходность по периодам

С начала года, FASGX показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 10.75%. За последние 10 лет акции FASGX превзошли акции VZ по среднегодовой доходности: 4.02% против 3.64% соответственно.


FASGX

С начала года

-2.60%

1 месяц

-4.18%

6 месяцев

-5.89%

1 год

2.10%

5 лет

7.22%

10 лет

4.02%

VZ

С начала года

10.75%

1 месяц

0.02%

6 месяцев

5.81%

1 год

15.77%

5 лет

-0.28%

10 лет

3.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FASGX и VZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FASGX
Ранг риск-скорректированной доходности FASGX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FASGX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

VZ
Ранг риск-скорректированной доходности VZ, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VZ, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZ, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZ, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FASGX c VZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FASGX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FASGX: 0.23
VZ: 0.83
Коэффициент Сортино FASGX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FASGX: 0.41
VZ: 1.18
Коэффициент Омега FASGX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FASGX: 1.06
VZ: 1.17
Коэффициент Кальмара FASGX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FASGX: 0.21
VZ: 0.80
Коэффициент Мартина FASGX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FASGX: 0.80
VZ: 3.40

Показатель коэффициента Шарпа FASGX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа VZ равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASGX и VZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
0.83
FASGX
VZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASGX и VZ

Дивидендная доходность FASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности VZ в 6.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund
1.94%1.89%1.72%2.15%1.35%0.98%1.53%1.61%1.16%1.31%1.68%10.98%
VZ
Verizon Communications Inc.
6.30%6.68%6.96%6.53%4.86%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%

Просадки

Сравнение просадок FASGX и VZ

Максимальная просадка FASGX за все время составила -47.29%, что меньше максимальной просадки VZ в -50.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASGX и VZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.86%
-9.45%
FASGX
VZ

Волатильность

Сравнение волатильности FASGX и VZ

Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Verizon Communications Inc. (VZ) имеют волатильность 9.00% и 8.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.00%
8.73%
FASGX
VZ