Сравнение FASA.L с MVEU.L
FASA.L (Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Acc)) and MVEU.L (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - FASA.L tracks the FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index while MVEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, FASA.L returned 12.75%/yr vs 11.46%/yr for MVEU.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FASA.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for MVEU.L.
Доходность
Сравнение доходности FASA.L и MVEU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FASA.L торгуется в GBp, в то время как MVEU.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVEU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FASA.L показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у MVEU.L с доходностью 5.74%.
FASA.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 2.28%
- С начала года
- 4.29%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVEU.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 4.09%
- С начала года
- 5.74%
- 1 год
- 9.09%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 7.02%
Сравнение доходности по годам FASA.L и MVEU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FASA.L Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Acc) | 4.29% | 21.28% | 9.36% | 4.57% | -2.43% | 3.75% |
MVEU.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) | 5.74% | 17.63% | 6.71% | 8.45% | -8.16% | 4.05% |
Correlation
The correlation between FASA.L and MVEU.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г. | 0.74 |
The correlation between FASA.L and MVEU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FASA.L vs. MVEU.L — Ранг доходности на риск
FASA.L
MVEU.L
Сравнение FASA.L c MVEU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Acc) (FASA.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) (MVEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FASA.L | MVEU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.09 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 3.09 | +1.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FASA.L и MVEU.L
Максимальная просадка FASA.L за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки MVEU.L в -23.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASA.L и MVEU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FASA.L | MVEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.64% | -23.74% | +11.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -8.32% | -2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.35% | -8.32% | -4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -3.68% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -3.52% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.93% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FASA.L и MVEU.L
Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Acc) (FASA.L) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) (MVEU.L) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что FASA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FASA.L | MVEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 2.73% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 7.66% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.79% | 9.14% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 11.30% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 12.55% | +0.55% |
Сравнение комиссий FASA.L и MVEU.L
FASA.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MVEU.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASA.L и MVEU.L
Ни FASA.L, ни MVEU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FASA.L and MVEU.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FASA.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FASA.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for MVEU.L.
FASA.L tracks FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index, while MVEU.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.12% for FASA.L and 0.25% for MVEU.L.
Подберите оптимальное распределение для FASA.L и MVEU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор