PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAPCX с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAPCX с XLK

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).

FAPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAPCX или XLK.

Корреляция

Корреляция между FAPCX и XLK составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FAPCX и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
86.27%
317.53%
FAPCX
XLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAPCX:

0.64

XLK:

0.37

Коэф-т Сортино

FAPCX:

1.04

XLK:

0.71

Коэф-т Омега

FAPCX:

1.14

XLK:

1.10

Коэф-т Кальмара

FAPCX:

0.72

XLK:

0.43

Коэф-т Мартина

FAPCX:

2.77

XLK:

1.39

Индекс Язвы

FAPCX:

4.67%

XLK:

8.02%

Дневная вол-ть

FAPCX:

20.12%

XLK:

30.18%

Макс. просадка

FAPCX:

-42.18%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

FAPCX:

-1.33%

XLK:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, FAPCX показывает доходность 9.75%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.68%.

FAPCX

С начала года

9.75%

1 месяц

9.20%

6 месяцев

5.53%

1 год

10.70%

5 лет

9.81%

10 лет

N/A

XLK

С начала года

-6.68%

1 месяц

10.95%

6 месяцев

-2.93%

1 год

7.69%

5 лет

20.25%

10 лет

19.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FAPCX и XLK

FAPCX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.

FAPCX
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund
График комиссии FAPCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAPCX: 0.65%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLK: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAPCX и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPCX
Ранг риск-скорректированной доходности FAPCX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAPCX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPCX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPCX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPCX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPCX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAPCX c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FAPCX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FAPCX: 0.64
XLK: 0.37
Коэффициент Сортино FAPCX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAPCX: 1.04
XLK: 0.71
Коэффициент Омега FAPCX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FAPCX: 1.14
XLK: 1.10
Коэффициент Кальмара FAPCX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FAPCX: 0.72
XLK: 0.43
Коэффициент Мартина FAPCX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FAPCX: 2.77
XLK: 1.39

Показатель коэффициента Шарпа FAPCX на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPCX и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.64
0.37
FAPCX
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPCX и XLK

Дивидендная доходность FAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности XLK в 0.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAPCX
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund		0.96%1.05%0.42%0.40%0.26%0.41%1.78%0.81%0.19%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.72%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок FAPCX и XLK

Максимальная просадка FAPCX за все время составила -42.18%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPCX и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.33%
-10.40%
FAPCX
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности FAPCX и XLK

Текущая волатильность для Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) составляет 13.50%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 18.93%. Это указывает на то, что FAPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.50%
18.93%
FAPCX
XLK