Сравнение FAOIX с ANJIX
FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) and ANJIX (Virtus NFJ International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FAOIX returned 7.40%/yr vs 7.81%/yr for ANJIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FAOIX charges 1.12%/yr vs 0.95%/yr for ANJIX.
Доходность
Сравнение доходности FAOIX и ANJIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции FAOIX уступали акциям ANJIX по среднегодовой доходности: 7.40% против 7.81% соответственно.
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 7.40%
ANJIX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 14.40%
- 6 месяцев
- 14.85%
- 1 год
- 38.05%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение доходности по годам FAOIX и ANJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -24.38% | 19.23% | 15.08% | 27.82% | -14.85% | 30.05% |
ANJIX Virtus NFJ International Value Fund | 14.40% | 42.45% | -2.26% | 10.67% | -19.04% | 10.26% | 9.72% | 22.02% | -15.68% | 23.16% |
Correlation
The correlation between FAOIX and ANJIX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2003 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between FAOIX and ANJIX has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAOIX vs. ANJIX — Ранг доходности на риск
FAOIX
ANJIX
Сравнение FAOIX c ANJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) и Virtus NFJ International Value Fund (ANJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAOIX | ANJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.48 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 4.28 | -4.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 15.64 | -16.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAOIX | ANJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 2.48 | -2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.39 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.43 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок FAOIX и ANJIX
Максимальная просадка FAOIX за все время составила -59.86%, примерно равная максимальной просадке ANJIX в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOIX и ANJIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAOIX | ANJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.86% | -62.46% | +2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.28% | -9.19% | +1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.98% | -19.35% | +5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.33% | -35.79% | -0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.33% | -37.46% | +1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -0.60% | -5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.20% | -13.87% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 2.51% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAOIX и ANJIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) составляет 0.00%, в то время как у Virtus NFJ International Value Fund (ANJIX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что FAOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAOIX | ANJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 5.56% | -5.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.99% | 12.51% | -8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.16% | 15.88% | -6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 17.50% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 17.54% | -0.85% |
Сравнение комиссий FAOIX и ANJIX
FAOIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии ANJIX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAOIX и ANJIX
Дивидендная доходность FAOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности ANJIX в 5.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANJIX Virtus NFJ International Value Fund | 5.06% | 5.48% | 2.71% | 1.86% | 2.29% | 2.26% | 2.36% | 2.69% | 2.44% | 1.66% | 3.03% | 3.47% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
FAOIX and ANJIX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANJIX has higher volatility (5.56%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAOIX dropped -59.86% vs ANJIX's -62.46%.
ANJIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAOIX и ANJIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор